Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,21 % -0,31 % 0,33 % -2,73 % -0,56 % 1,31 % 1,78 % 4,86 % 0,89 % -
Categoria 0,04 % -0,74 % -0,98 % -2,20 % 0,16 % -0,15 % 0,48 % 9,99 % 1,55 % 10,84 %
Delta 0,17 % 0,43 % 1,32 % -0,52 % -0,72 % 1,45 % 1,31 % -5,13 % -0,66 % -
Benchmark* 0,12 % -0,79 % -0,28 % -2,47 % -1,09 % -0,28 % -0,33 % 2,92 % -9,18 % 2,33 %
Delta 0,09 % 0,47 % 0,62 % -0,26 % 0,53 % 1,59 % 2,11 % 1,95 % 10,07 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -7,06 % 9,12 % 3,45 % -7,56 % 6,20 % -2,72 % - -
Categoria 0,73 % 5,13 % 5,12 % -9,29 % 2,03 % 0,68 % 7,37 % -0,81 %
Delta -7,79 % 3,98 % -1,68 % 1,73 % 4,18 % -3,40 % - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta -2,35 % 4,66 % 1,46 % 3,84 % 4,27 % -2,66 % - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,91 % 1,73 % 0,26 %
Categoria 1,99 % 3,44 % 0,48 %
Delta -0,08 % -1,71 % -0,22 %
Benchmark* 0,54 % 0,88 % -1,87 %
Delta 1,36 % 0,85 % 2,13 %
Rischio
Volatilità 5,50 % 7,40 % 7,97 %
Volatilità Categoria 2,23 % 3,23 % 3,46 %
Volatilità Benchmark 3,56 % 5,80 % 6,38 %
Max drawdown -4,29 % -10,95 % -12,32 %
Tempo di recupero - - 847 j
DSR 3,91 % 5,53 % 5,79 %
Sortino -0,03 -0,20 -0,31
VAR 95 -1,32 % -1,32 % -1,59 %
VAR 99 -1,44 % -4,10 % -3,98 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,02 -0,15 -0,23
TEV 2,94 % 3,39 % 3,98 %
Information ratio (IR) 0,46 0,25 0,54
Up Capture Ratio 1,29 1,11 1,16
Down Capture Ratio 1,21 1,07 1,03
Indice Omega 0,99 0,95 0,93
Reattività
Beta 1,35 1,14 1,09
R² 76,53 80,21 75,59
Beta bull 1,64 1,21 1,08
Beta bear 1,57 1,19 1,07
Asimmetria
Skewness 0,00 -0,77 -0,28
Kurtosis -0,53 5,40 3,12

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index