Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % -0,04 % 0,09 % -0,92 % 1,17 % 0,78 % 4,62 % 26,80 % 15,59 % 21,44 %
Categoria 0,12 % 0,15 % 0,04 % -0,67 % 0,32 % 0,49 % 2,60 % 10,52 % 3,69 % 11,17 %
Delta -0,12 % -0,19 % 0,05 % -0,25 % 0,85 % 0,29 % 2,03 % 16,28 % 11,90 % 10,27 %
Benchmark* 0,22 % 0,14 % -0,01 % -0,98 % -0,74 % 0,33 % 0,47 % 1,40 % -5,29 % 3,77 %
Delta -0,22 % -0,18 % 0,10 % 0,05 % 1,90 % 0,45 % 4,15 % 25,40 % 20,88 % 17,67 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 5,39 % 11,86 % 10,14 % -12,75 % 1,88 % -2,13 % 11,80 % -6,67 %
Categoria 0,78 % 5,05 % 5,02 % -9,43 % 1,93 % 0,74 % 7,27 % -1,03 %
Delta 4,60 % 6,80 % 5,12 % -3,32 % -0,05 % -2,87 % 4,53 % -5,64 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 10,09 % 7,40 % 8,15 % -1,35 % -0,06 % -2,08 % 2,98 % -10,57 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,28 % 8,62 % 2,97 %
Categoria 2,25 % 3,32 % 0,60 %
Delta 3,03 % 5,30 % 2,37 %
Benchmark* -1,15 % 0,50 % -1,30 %
Delta 6,43 % 8,13 % 4,27 %
Rischio
Volatilità 2,18 % 2,92 % 4,56 %
Volatilità Categoria 2,18 % 3,25 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 3,92 % 5,92 % 6,43 %
Max drawdown -2,48 % -4,18 % -16,46 %
Tempo di recupero - 141 j 1003 j
DSR 1,50 % 1,93 % 3,73 %
Sortino 2,20 2,91 0,29
VAR 95 -0,49 % -0,49 % -0,86 %
VAR 99 -0,75 % -1,03 % -2,47 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,51 1,93 0,24
TEV 3,62 % 4,81 % 7,19 %
Information ratio (IR) 1,78 1,69 0,59
Up Capture Ratio 0,50 0,51 0,23
Down Capture Ratio 0,03 -0,02 0,04
Indice Omega 1,68 1,99 1,12
Reattività
Beta 0,23 0,29 0,13
16,81 34,83 3,19
Beta bull 0,27 0,33 -0,21
Beta bear 0,08 0,36 0,40
Asimmetria
Skewness -0,88 -1,00 -2,63
Kurtosis 0,87 3,68 14,53

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index