Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,13 % 0,00 % 0,96 % 1,19 % 3,08 % 0,83 % 5,37 % 26,82 % 15,40 % 18,23 %
Categoria 0,08 % -0,35 % 0,50 % -0,16 % 2,01 % 0,31 % 0,89 % 9,48 % 2,55 % 10,53 %
Delta 0,05 % 0,35 % 0,46 % 1,35 % 1,08 % 0,51 % 4,48 % 17,34 % 12,85 % 7,70 %
Benchmark* 0,30 % -0,62 % 0,30 % -1,46 % 1,39 % 0,20 % -4,28 % 0,04 % -8,00 % 5,30 %
Delta -0,16 % 0,62 % 0,67 % 2,65 % 1,69 % 0,63 % 9,66 % 26,78 % 23,40 % 12,93 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 5,39 % 11,86 % 10,14 % -12,75 % 1,88 % -2,13 % 11,80 % -6,67 %
Categoria 0,72 % 5,04 % 5,01 % -9,41 % 1,90 % 0,75 % 7,26 % -1,01 %
Delta 4,66 % 6,82 % 5,13 % -3,34 % -0,02 % -2,88 % 4,55 % -5,66 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 10,09 % 7,40 % 8,15 % -1,35 % -0,06 % -2,08 % 2,98 % -10,57 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,39 % 9,09 % 2,91 %
Categoria 0,72 % 3,57 % 0,51 %
Delta 4,66 % 5,52 % 2,40 %
Benchmark* -4,71 % 0,50 % -1,72 %
Delta 10,09 % 8,59 % 4,63 %
Rischio
Volatilità 3,25 % 3,19 % 4,56 %
Volatilità Categoria 3,68 % 3,32 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,09 % 6,19 % 6,45 %
Max drawdown -4,18 % -4,18 % -16,46 %
Tempo di recupero 141 j 141 j 1003 j
DSR 2,51 % 2,06 % 3,72 %
Sortino 1,26 2,94 0,32
VAR 95 -0,89 % -0,57 % -0,89 %
VAR 99 -1,85 % -1,07 % -2,47 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,98 1,89 0,26
TEV 5,38 % 5,48 % 7,23 %
Information ratio (IR) 1,87 1,57 0,64
Up Capture Ratio 0,51 0,46 0,22
Down Capture Ratio 0,13 -0,07 0,04
Indice Omega 1,46 1,97 1,13
Reattività
Beta 0,32 0,24 0,12
47,69 21,89 2,99
Beta bull 0,26 0,20 -0,22
Beta bear 0,36 0,35 0,41
Asimmetria
Skewness -1,73 -0,69 -2,62
Kurtosis 6,50 3,15 14,51

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index