Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/06/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,31 % -0,66 % 0,84 % -0,42 % -1,11 % -1,11 % 4,19 % -12,61 % -11,15 % -
Categoria -0,13 % -0,32 % 0,99 % 0,45 % 1,41 % 1,40 % 5,53 % -2,32 % 1,30 % 4,78 %
Delta -0,19 % -0,34 % -0,15 % -0,86 % -2,52 % -2,52 % -1,34 % -10,29 % -12,45 % -
Benchmark* -0,34 % -0,87 % 1,46 % -0,45 % -0,35 % -0,37 % 1,84 % -7,38 % -5,91 % -3,94 %
Delta 0,02 % 0,21 % -0,62 % 0,03 % -0,76 % -0,75 % 2,35 % -5,23 % -5,24 % -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 6,80 % -18,03 % -1,66 % 2,99 % - - - -
Categoria 4,96 % -9,39 % 1,92 % 0,62 % 7,48 % -0,83 % -2,28 % 3,80 %
Delta 1,84 % -8,64 % -3,58 % 2,37 % - - - -
Benchmark* 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 % 5,23 %
Delta 4,82 % -6,63 % -3,59 % 3,05 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,36 % -4,45 % -
Categoria 3,87 % -0,81 % 0,20 %
Delta -1,51 % -3,64 % -
Benchmark* -1,46 % -2,37 % -1,52 %
Delta 3,82 % -2,08 % -
Rischio
Volatilità 5,03 % 6,66 % -
Volatilità Categoria 3,25 % 3,61 % 3,97 %
Volatilità Benchmark 5,34 % 6,64 % 6,19 %
Max drawdown -3,11 % -20,34 % -
Tempo di recupero 180 j - -
DSR 3,43 % 5,02 % -
Sortino -0,43 -1,18 -
VAR 95 -1,10 % -1,44 % -
VAR 99 -1,44 % -2,34 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,29 -0,89 -
TEV 3,62 % 4,20 % -
Information ratio (IR) 1,06 -0,49 -
Up Capture Ratio 0,88 0,76 -
Down Capture Ratio 0,62 0,90 -
Indice Omega 0,96 0,74 -
Reattività
Beta 0,71 0,80 -
57,52 64,01 -
Beta bull 0,61 0,72 -
Beta bear 0,74 0,82 -
Asimmetria
Skewness 0,39 0,16 -
Kurtosis 0,37 -0,13 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index