Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,02 % -0,04 % -2,16 % -1,20 % -0,36 % -1,36 % 3,07 % 19,26 % 14,36 % -
Categoria -0,23 % -0,36 % -1,97 % -0,51 % -0,07 % -0,69 % 0,52 % 9,32 % 1,81 % 10,62 %
Delta 0,21 % 0,32 % -0,19 % -0,69 % -0,29 % -0,67 % 2,55 % 9,95 % 12,55 % -
Benchmark* -0,13 % -0,25 % -1,29 % 0,32 % 0,24 % 0,22 % -2,59 % 0,03 % -7,45 % 5,72 %
Delta 0,11 % 0,21 % -0,86 % -1,52 % -0,60 % -1,58 % 5,66 % 19,23 % 21,81 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,02 % 6,49 % 6,68 % -5,64 % 1,95 % 1,11 % - -
Categoria 0,76 % 5,05 % 5,01 % -9,40 % 1,94 % 0,73 % 7,28 % -1,03 %
Delta 5,26 % 1,43 % 1,67 % 3,76 % 0,02 % 0,38 % - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 10,72 % 2,03 % 4,70 % 5,76 % 0,02 % 1,16 % - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,00 % 6,11 % 3,09 %
Categoria 0,58 % 3,67 % 0,93 %
Delta 4,41 % 2,45 % 2,16 %
Benchmark* -4,99 % 0,88 % -0,98 %
Delta 9,99 % 5,24 % 4,07 %
Rischio
Volatilità 1,87 % 2,11 % 2,91 %
Volatilità Categoria 3,49 % 3,23 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 6,60 % 6,14 % 6,42 %
Max drawdown -1,71 % -2,69 % -8,99 %
Tempo di recupero 55 j 100 j 811 j
DSR 1,18 % 1,48 % 2,18 %
Sortino 2,48 2,08 0,60
VAR 95 -0,35 % -0,33 % -0,67 %
VAR 99 -0,69 % -0,77 % -1,53 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,57 1,45 0,45
TEV 5,77 % 6,32 % 7,24 %
Information ratio (IR) 1,73 0,83 0,56
Up Capture Ratio 0,40 0,21 0,09
Down Capture Ratio 0,00 -0,15 -0,10
Indice Omega 1,77 1,69 1,22
Reattività
Beta 0,16 0,03 -0,03
31,00 0,72 0,54
Beta bull 0,17 -0,06 -0,27
Beta bear 0,16 0,08 0,11
Asimmetria
Skewness -0,23 -1,25 -1,23
Kurtosis 2,02 5,30 4,45

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index