Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,43 % 0,86 % 3,70 % 2,47 % 3,45 % 4,27 % 5,07 % 19,54 % -1,27 % -
Categoria -0,07 % 0,26 % 0,85 % 0,02 % 0,97 % 1,15 % 0,75 % 12,06 % 3,15 % 12,42 %
Delta 0,50 % 0,59 % 2,85 % 2,45 % 2,48 % 3,12 % 4,32 % 7,48 % -4,42 % -
Benchmark* 0,25 % 0,71 % 2,69 % 2,12 % 2,92 % 2,89 % 1,46 % 7,50 % -6,37 % 4,12 %
Delta 0,19 % 0,15 % 1,01 % 0,35 % 0,53 % 1,38 % 3,62 % 12,04 % 5,11 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -0,21 % 6,78 % 8,39 % -18,59 % 4,71 % -0,02 % - -
Categoria 0,73 % 5,18 % 5,15 % -9,27 % 2,03 % 0,68 % 7,36 % -0,81 %
Delta -0,93 % 1,60 % 3,24 % -9,31 % 2,68 % -0,70 % - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 4,50 % 2,33 % 6,41 % -7,19 % 2,78 % 0,03 % - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,74 % 4,01 % -0,80 %
Categoria 0,54 % 3,25 % 0,30 %
Delta 0,19 % 0,76 % -1,10 %
Benchmark* -0,38 % 0,93 % -1,97 %
Delta 1,11 % 3,09 % 1,17 %
Rischio
Volatilità 4,09 % 6,20 % 7,71 %
Volatilità Categoria 2,35 % 3,24 % 3,47 %
Volatilità Benchmark 3,68 % 5,83 % 6,39 %
Max drawdown -3,45 % -5,82 % -20,58 %
Tempo di recupero - 485 j -
DSR 3,18 % 4,55 % 5,81 %
Sortino -0,41 0,26 -0,50
VAR 95 -0,89 % -1,26 % -1,77 %
VAR 99 -1,77 % -2,78 % -3,16 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,32 0,19 -0,38
TEV 3,88 % 4,36 % 5,48 %
Information ratio (IR) 0,29 0,71 0,21
Up Capture Ratio 0,57 0,84 0,85
Down Capture Ratio 0,50 0,63 0,80
Indice Omega 0,89 1,08 0,87
Reattività
Beta 0,56 0,79 0,86
R² 25,55 54,55 50,92
Beta bull 0,87 0,92 0,84
Beta bear 0,39 0,79 0,96
Asimmetria
Skewness -0,57 -0,58 -0,28
Kurtosis 1,00 1,98 1,44

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index