Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,10 % -0,07 % -0,67 % -1,40 % -1,18 % -2,17 % -2,03 % 17,27 % 10,02 % -
Categoria -0,03 % 0,26 % 0,31 % -0,40 % 1,21 % 1,60 % 2,05 % 14,87 % 12,30 % 20,47 %
Delta 0,12 % -0,33 % -0,98 % -1,00 % -2,39 % -3,77 % -4,08 % 2,40 % -2,28 % -
Benchmark* -0,03 % 0,26 % 0,31 % -0,40 % 1,21 % 1,60 % 2,05 % 14,87 % 12,30 % 20,47 %
Delta 0,12 % -0,33 % -0,98 % -1,00 % -2,39 % -3,77 % -4,08 % 2,40 % -2,28 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,25 % 9,73 % 7,12 % -8,23 % 0,29 % 2,56 % - -
Categoria 3,00 % 5,29 % 6,39 % -4,46 % 3,94 % -0,28 % 4,87 % -1,12 %
Delta 1,25 % 4,44 % 0,73 % -3,77 % -3,65 % 2,84 % - -
Benchmark* 3,00 % 5,29 % 6,39 % -4,46 % 3,94 % -0,28 % 4,87 % -1,12 %
Delta 1,25 % 4,44 % 0,73 % -3,77 % -3,65 % 2,84 % - -
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,99 % 5,46 % 1,91 %
Categoria 2,24 % 4,42 % 2,23 %
Delta -4,23 % 1,04 % -0,32 %
Benchmark* 2,24 % 4,42 % 2,23 %
Delta -4,23 % 1,04 % -0,32 %
Rischio
Volatilità 1,48 % 2,26 % 2,74 %
Volatilità Categoria 1,59 % 2,36 % 2,55 %
Volatilità Benchmark 1,59 % 2,36 % 2,55 %
Max drawdown -2,92 % -2,92 % -10,56 %
Tempo di recupero - - 949 j
DSR 1,49 % 1,25 % 2,02 %
Sortino -2,71 2,11 -0,09
VAR 95 -0,46 % -0,44 % -0,56 %
VAR 99 -0,81 % -0,56 % -1,28 %
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -2,73 1,17 -0,07
TEV 1,51 % 2,23 % 2,36 %
Information ratio (IR) -2,80 0,47 -0,14
Up Capture Ratio 0,07 0,71 0,67
Down Capture Ratio 0,60 0,17 0,59
Indice Omega 0,30 1,64 0,98
Reattività
Beta 0,48 0,51 0,65
R² 26,97 28,52 36,46
Beta bull 0,43 0,53 0,60
Beta bear 1,22 0,60 0,72
Asimmetria
Skewness -1,48 1,19 -0,58
Kurtosis 3,19 6,54 5,29

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi