Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/04/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,99 % 1,51 % -1,34 % 3,48 % 15,89 % 7,70 % 22,03 % 35,78 % - -
Categoria 0,96 % 1,79 % -2,12 % 4,64 % 18,45 % 6,35 % 17,10 % 13,34 % 46,53 % 88,56 %
Delta 0,03 % -0,27 % 0,78 % -1,16 % -2,57 % 1,35 % 4,92 % 22,44 % - -
Benchmark* 0,93 % 1,91 % -1,99 % 5,68 % 20,99 % 9,07 % 25,57 % 33,35 % 72,77 % 139,49 %
Delta 0,06 % -0,40 % 0,65 % -2,20 % -5,11 % -1,37 % -3,55 % 2,43 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 14,73 % -6,63 % 27,89 % -3,57 % - - - -
Categoria 14,14 % -16,36 % 23,31 % 8,94 % 25,99 % -7,56 % 8,62 % 6,64 %
Delta 0,59 % 9,73 % 4,58 % -12,51 % - - - -
Benchmark* 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 % 11,04 %
Delta -4,76 % 6,45 % -4,09 % -9,68 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 23,11 % 11,78 % -
Categoria 17,68 % 5,85 % 9,14 %
Delta 5,44 % 5,93 % -
Benchmark* 25,85 % 11,58 % 12,94 %
Delta -2,74 % 0,19 % -
Rischio
Volatilità 8,70 % 11,27 % -
Volatilità Categoria 9,19 % 11,59 % 14,45 %
Volatilità Benchmark 9,45 % 13,21 % 16,71 %
Max drawdown -5,28 % -12,56 % -
Tempo di recupero 76 j 391 j -
DSR 5,47 % 7,57 % -
Sortino 3,55 1,39 -
VAR 95 -1,94 % -2,78 % -
VAR 99 -2,82 % -3,38 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,23 0,93 -
TEV 5,18 % 5,59 % -
Information ratio (IR) -0,53 0,03 -
Up Capture Ratio 0,82 0,80 -
Down Capture Ratio 0,71 0,73 -
Indice Omega 2,01 1,38 -
Reattività
Beta 0,77 0,77 -
70,63 82,40 -
Beta bull 0,66 0,68 -
Beta bear 1,03 0,92 -
Asimmetria
Skewness -0,56 -0,21 -
Kurtosis 0,29 0,36 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR