Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,18 % -0,78 % -0,48 % -0,44 % 1,82 % 3,31 % 3,49 % 8,55 % -0,97 % 1,96 %
Categoria -0,05 % 0,17 % 0,34 % -0,11 % 0,99 % 1,61 % 1,69 % 14,75 % 12,22 % 20,39 %
Delta -0,13 % -0,95 % -0,82 % -0,33 % 0,83 % 1,71 % 1,80 % -6,20 % -13,19 % -18,43 %
Benchmark* -0,05 % 0,17 % 0,34 % -0,11 % 0,99 % 1,61 % 1,69 % 14,75 % 12,22 % 20,39 %
Delta -0,13 % -0,95 % -0,82 % -0,33 % 0,83 % 1,71 % 1,80 % -6,20 % -13,19 % -18,43 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,46 % 0,53 % 0,99 % -8,61 % -1,91 % 6,37 % 1,27 % -
Categoria 3,05 % 5,09 % 6,32 % -4,53 % 3,87 % -0,26 % 4,87 % -1,27 %
Delta -0,59 % -4,56 % -5,33 % -4,08 % -5,78 % 6,63 % -3,60 % -
Benchmark* 3,05 % 5,09 % 6,32 % -4,53 % 3,87 % -0,26 % 4,87 % -1,27 %
Delta -0,59 % -4,56 % -5,33 % -4,08 % -5,78 % 6,63 % -3,60 % -
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,32 % 3,08 % -0,17 %
Categoria 2,17 % 4,37 % 2,16 %
Delta 2,14 % -1,29 % -2,33 %
Benchmark* 2,17 % 4,37 % 2,16 %
Delta 2,14 % -1,29 % -2,33 %
Rischio
Volatilità 1,94 % 2,23 % 3,00 %
Volatilità Categoria 1,61 % 2,38 % 2,57 %
Volatilità Benchmark 1,61 % 2,38 % 2,57 %
Max drawdown -1,17 % -2,39 % -11,45 %
Tempo di recupero 40 j 364 j -
DSR 1,24 % 1,53 % 2,26 %
Sortino 1,83 0,17 -1,00
VAR 95 -0,36 % -0,45 % -0,74 %
VAR 99 -0,78 % -0,80 % -1,14 %
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,17 0,12 -0,76
TEV 1,49 % 1,80 % 2,71 %
Information ratio (IR) 1,41 -0,74 -0,88
Up Capture Ratio 1,03 0,65 0,57
Down Capture Ratio 0,53 0,61 0,82
Indice Omega 1,46 1,03 0,75
Reattività
Beta 0,80 0,66 0,63
R² 43,68 48,09 28,36
Beta bull 1,01 0,80 0,87
Beta bear 0,64 0,53 0,32
Asimmetria
Skewness -0,23 0,31 0,02
Kurtosis 1,23 2,49 1,81

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi