Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,32 % 1,62 % 2,10 % -2,39 % -0,05 % 1,79 % 5,20 % 2,99 % 14,32 % -
Categoria 0,00 % 1,30 % 1,12 % 1,23 % 3,88 % 1,16 % 10,18 % 5,84 % 16,31 % 28,54 %
Delta 0,32 % 0,32 % 0,98 % -3,62 % -3,94 % 0,63 % -4,99 % -2,86 % -1,98 % -
Benchmark* -0,25 % 0,79 % 0,93 % 4,15 % 8,28 % 1,22 % 15,98 % 17,17 % 34,46 % 65,12 %
Delta 0,57 % 0,83 % 1,17 % -6,54 % -8,33 % 0,57 % -10,78 % -14,18 % -20,14 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,27 % 5,52 % -4,40 % 7,09 % 2,45 % 3,15 % - -
Categoria 8,18 % 7,68 % -11,80 % 9,93 % 3,23 % 12,68 % -7,67 % 5,22 %
Delta -5,91 % -2,16 % 7,40 % -2,84 % -0,78 % -9,54 % - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta -12,77 % -5,11 % 7,33 % -9,14 % -1,75 % -16,06 % - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,27 % 1,05 % 2,51 %
Categoria 8,18 % 0,91 % 3,12 %
Delta -5,91 % 0,14 % -0,61 %
Benchmark* 15,05 % 3,96 % 6,35 %
Delta -12,77 % -2,91 % -3,84 %
Rischio
Volatilità 5,50 % 8,71 % 10,19 %
Volatilità Categoria 5,09 % 6,28 % 8,09 %
Volatilità Benchmark 6,79 % 8,27 % 9,28 %
Max drawdown -5,68 % -15,10 % -20,09 %
Tempo di recupero - 762 j 308 j
DSR 4,22 % 6,48 % 7,62 %
Sortino -0,34 -0,19 0,18
VAR 95 -1,29 % -1,74 % -1,86 %
VAR 99 -1,74 % -4,11 % -5,22 %
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,26 -0,14 0,13
TEV 7,53 % 9,05 % 9,06 %
Information ratio (IR) -1,69 -0,32 -0,42
Up Capture Ratio 0,26 0,41 0,49
Down Capture Ratio 0,38 0,43 0,50
Indice Omega 0,93 0,96 1,07
Reattività
Beta 0,21 0,46 0,63
6,91 18,76 32,60
Beta bull -0,05 0,39 0,52
Beta bear 0,50 0,64 0,97
Asimmetria
Skewness -0,37 -0,60 -0,93
Kurtosis -0,42 2,37 5,61

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market