Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,05 % 0,24 % -0,02 % 1,23 % 3,87 % 3,27 % 5,10 % 33,14 % 12,97 % 12,29 %
Categoria -0,11 % 0,22 % 0,92 % 2,12 % 2,52 % 0,98 % 2,02 % 12,04 % 3,76 % 9,30 %
Delta 0,16 % 0,02 % -0,94 % -0,89 % 1,35 % 2,29 % 3,08 % 21,11 % 9,21 % 2,99 %
Benchmark* -0,12 % 0,18 % 1,37 % 2,79 % 0,57 % -3,42 % -1,65 % 1,48 % -7,95 % 4,36 %
Delta 0,18 % 0,06 % -1,38 % -1,56 % 3,29 % 6,70 % 6,74 % 31,66 % 20,92 % 7,93 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,60 % 9,01 % -13,40 % 0,47 % 1,15 % 5,69 % -3,91 % -
Categoria 4,99 % 5,00 % -9,40 % 1,86 % 0,71 % 7,22 % -1,00 % -2,07 %
Delta 6,60 % 4,01 % -4,00 % -1,39 % 0,44 % -1,53 % -2,91 % -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 7,14 % 7,03 % -2,00 % -1,46 % 1,20 % -3,13 % -7,81 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,96 % 9,53 % 2,63 %
Categoria 1,51 % 3,03 % 0,58 %
Delta 4,45 % 6,50 % 2,06 %
Benchmark* -2,78 % -0,95 % -2,04 %
Delta 8,74 % 10,48 % 4,67 %
Rischio
Volatilità 2,84 % 3,75 % 4,82 %
Volatilità Categoria 3,88 % 3,44 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,35 % 6,34 % 6,53 %
Max drawdown -3,96 % -5,73 % -20,22 %
Tempo di recupero 98 j 278 j 1103 j
DSR 2,19 % 2,40 % 3,78 %
Sortino 1,57 2,72 0,28
VAR 95 -0,39 % -0,63 % -1,12 %
VAR 99 -1,64 % -1,64 % -2,76 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,21 1,74 0,22
TEV 6,62 % 6,72 % 8,12 %
Information ratio (IR) 1,32 1,56 0,57
Up Capture Ratio 0,30 0,34 0,07
Down Capture Ratio -0,04 -0,21 -0,08
Indice Omega 1,69 1,96 1,11
Reattività
Beta 0,17 0,11 0,00
18,90 3,72 0,00
Beta bull 0,21 0,02 -0,33
Beta bear 0,23 0,27 0,29
Asimmetria
Skewness -1,98 -0,59 -1,53
Kurtosis 8,26 4,86 6,26

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index