Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,09 % 0,48 % 1,39 % -0,44 % 1,37 % 0,73 % 7,63 % 17,39 % 13,85 % 10,76 %
Categoria -0,18 % 0,20 % 0,37 % -2,29 % -1,54 % -1,08 % 3,61 % 4,91 % 2,68 % 5,77 %
Delta 0,27 % 0,28 % 1,02 % 1,85 % 2,91 % 1,81 % 4,02 % 12,48 % 11,17 % 4,99 %
Benchmark* -0,50 % 0,18 % -0,49 % -6,19 % -5,61 % -4,46 % 1,63 % -3,55 % -10,88 % -0,06 %
Delta 0,59 % 0,30 % 1,88 % 5,75 % 6,98 % 5,20 % 6,00 % 20,94 % 24,73 % 10,82 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,60 % 9,01 % -13,40 % 0,47 % 1,15 % 5,69 % -3,91 % -
Categoria 5,00 % 4,94 % -9,35 % 1,90 % 0,69 % 7,29 % -0,92 % -2,21 %
Delta 6,60 % 4,07 % -4,05 % -1,43 % 0,46 % -1,60 % -2,99 % -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 7,14 % 7,03 % -2,00 % -1,46 % 1,20 % -3,13 % -7,81 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,31 % 4,69 % 2,77 %
Categoria 3,62 % 1,06 % 0,62 %
Delta 3,69 % 3,63 % 2,15 %
Benchmark* 2,48 % -1,48 % -2,38 %
Delta 4,83 % 6,17 % 5,15 %
Rischio
Volatilità 2,83 % 5,15 % 4,93 %
Volatilità Categoria 4,09 % 3,89 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,68 % 6,90 % 6,64 %
Max drawdown -3,96 % -10,63 % -20,22 %
Tempo di recupero - 562 j 1103 j
DSR 2,17 % 3,91 % 3,82 %
Sortino 1,86 0,52 0,37
VAR 95 -0,39 % -1,17 % -1,15 %
VAR 99 -1,64 % -2,76 % -2,76 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,43 0,39 0,29
TEV 7,09 % 7,96 % 8,44 %
Information ratio (IR) 0,68 0,78 0,61
Up Capture Ratio 0,27 0,22 0,04
Down Capture Ratio -0,09 -0,04 -0,11
Indice Omega 1,90 1,19 1,14
Reattività
Beta 0,14 0,11 -0,03
14,68 2,33 0,20
Beta bull 0,03 -0,17 -0,35
Beta bear 0,23 0,36 0,24
Asimmetria
Skewness -2,20 -1,22 -1,41
Kurtosis 9,10 4,03 5,69

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index