Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,18 % 0,77 % -0,96 % -4,63 % -3,46 % -2,31 % -1,31 % 17,68 % 4,74 % 13,17 %
Categoria -0,23 % 0,24 % 0,73 % 0,08 % 1,22 % 1,46 % 1,17 % 11,47 % 2,87 % 12,54 %
Delta 0,41 % 0,53 % -1,69 % -4,71 % -4,68 % -3,77 % -2,48 % 6,22 % 1,87 % 0,64 %
Benchmark* -0,30 % 0,26 % 1,67 % 1,98 % 3,04 % 2,85 % 1,48 % 6,48 % -7,04 % 4,26 %
Delta 0,48 % 0,51 % -2,63 % -6,60 % -6,50 % -5,15 % -2,79 % 11,20 % 11,78 % 8,91 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,45 % 9,54 % 9,16 % -12,51 % -1,31 % 3,87 % 7,54 % -7,89 %
Categoria 0,74 % 5,15 % 5,14 % -9,27 % 2,01 % 0,68 % 7,35 % -0,81 %
Delta 2,71 % 4,39 % 4,02 % -3,24 % -3,31 % 3,19 % 0,19 % -7,08 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 8,16 % 5,08 % 7,18 % -1,11 % -3,24 % 3,93 % -1,28 % -11,78 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,58 % 5,57 % 0,61 %
Categoria 0,76 % 3,89 % 0,62 %
Delta -3,34 % 1,68 % -0,02 %
Benchmark* 1,37 % 2,41 % -1,31 %
Delta -3,94 % 3,16 % 1,92 %
Rischio
Volatilità 4,35 % 4,40 % 6,80 %
Volatilità Categoria 2,35 % 3,10 % 3,45 %
Volatilità Benchmark 3,83 % 5,71 % 6,40 %
Max drawdown -6,90 % -6,90 % -19,45 %
Tempo di recupero - - 1031 j
DSR 3,47 % 2,97 % 5,27 %
Sortino -1,34 0,94 -0,29
VAR 95 -1,07 % -0,95 % -1,47 %
VAR 99 -1,47 % -1,47 % -3,54 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,07 0,64 -0,23
TEV 5,25 % 5,91 % 9,59 %
Information ratio (IR) -0,75 0,53 0,20
Up Capture Ratio 0,14 0,35 0,02
Down Capture Ratio 0,38 0,04 -0,04
Indice Omega 0,68 1,22 0,94
Reattività
Beta 0,21 0,26 -0,06
R² 3,27 11,44 0,29
Beta bull 0,20 0,40 -0,37
Beta bear -0,14 0,29 0,10
Asimmetria
Skewness -0,05 -0,07 -0,96
Kurtosis 0,12 1,54 3,66

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index