Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/04/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,76 % 8,75 % 6,52 % 11,96 % -2,79 % 4,98 % -9,44 % -44,06 % - -
Categoria 1,99 % 4,25 % 4,83 % 10,77 % -0,42 % 5,07 % -8,87 % -37,76 % -14,57 % 25,39 %
Delta 0,77 % 4,49 % 1,69 % 1,20 % -2,38 % -0,09 % -0,58 % -6,30 % - -
Benchmark* 2,46 % 7,63 % 7,76 % 13,83 % 1,33 % 7,72 % -3,08 % -37,49 % -21,50 % 25,15 %
Delta 0,30 % 1,11 % -1,24 % -1,86 % -4,13 % -2,75 % -6,36 % -6,57 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo -21,14 % -15,79 % -16,87 % 30,70 % - - - -
Categoria -18,65 % -20,47 % -5,80 % 28,66 % 30,21 % -16,04 % 25,88 % 0,81 %
Delta -2,50 % 4,68 % -11,07 % 2,03 % - - - -
Benchmark* -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 % 4,21 %
Delta -6,86 % 1,31 % -1,68 % 12,15 % - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -22,33 % -19,27 % -
Categoria -19,18 % -16,03 % -3,62 %
Delta -3,16 % -3,25 % -
Benchmark* -16,56 % -16,69 % -5,61 %
Delta -5,77 % -2,58 % -
Rischio
Volatilità 21,68 % 26,05 % -
Volatilità Categoria 16,87 % 19,50 % 19,56 %
Volatilità Benchmark 20,19 % 25,75 % 24,35 %
Max drawdown -30,31 % -54,05 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 16,10 % 19,27 % -
Sortino -1,62 -1,06 -
VAR 95 -5,22 % -5,87 % -
VAR 99 -5,56 % -9,76 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,20 -0,79 -
TEV 6,52 % 5,76 % -
Information ratio (IR) -0,88 -0,45 -
Up Capture Ratio 0,98 0,96 -
Down Capture Ratio 1,09 1,01 -
Indice Omega 0,65 0,76 -
Reattività
Beta 1,02 0,99 -
91,00 95,13 -
Beta bull 1,11 1,06 -
Beta bear 0,91 0,93 -
Asimmetria
Skewness 0,62 0,35 -
Kurtosis 0,22 1,12 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR