Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/04/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,22 % 4,86 % 3,67 % 7,05 % -3,37 % 2,19 % -10,79 % -45,67 % - -
Categoria -0,25 % 1,34 % 2,74 % 7,25 % -0,76 % 2,96 % -10,40 % -39,46 % -16,58 % 22,69 %
Delta 0,03 % 3,52 % 0,92 % -0,20 % -2,61 % -0,77 % -0,39 % -6,21 % - -
Benchmark* -0,27 % 4,35 % 5,28 % 9,10 % 0,90 % 5,14 % -4,72 % -39,37 % -23,41 % 22,07 %
Delta 0,05 % 0,51 % -1,61 % -2,05 % -4,27 % -2,94 % -6,06 % -6,30 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo -20,83 % -15,90 % -16,77 % 30,88 % - - - -
Categoria -18,65 % -20,47 % -5,80 % 28,66 % 30,21 % -16,04 % 25,88 % 0,81 %
Delta -2,19 % 4,57 % -10,97 % 2,22 % - - - -
Benchmark* -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 % 4,21 %
Delta -6,55 % 1,20 % -1,58 % 12,33 % - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -22,21 % -19,18 % -
Categoria -19,18 % -16,03 % -3,62 %
Delta -3,03 % -3,16 % -
Benchmark* -16,56 % -16,69 % -5,61 %
Delta -5,65 % -2,49 % -
Rischio
Volatilità 21,67 % 25,96 % -
Volatilità Categoria 16,87 % 19,50 % 19,56 %
Volatilità Benchmark 20,19 % 25,75 % 24,35 %
Max drawdown -30,24 % -53,91 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 16,08 % 19,23 % -
Sortino -1,61 -1,06 -
VAR 95 -5,22 % -5,87 % -
VAR 99 -5,56 % -9,76 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,19 -0,79 -
TEV 6,52 % 5,69 % -
Information ratio (IR) -0,87 -0,44 -
Up Capture Ratio 0,98 0,96 -
Down Capture Ratio 1,09 1,00 -
Indice Omega 0,66 0,76 -
Reattività
Beta 1,02 0,98 -
91,00 95,22 -
Beta bull 1,11 1,05 -
Beta bear 0,91 0,93 -
Asimmetria
Skewness 0,62 0,34 -
Kurtosis 0,23 1,07 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR