Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/04/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,76 % 8,73 % 6,40 % 11,59 % -3,46 % 4,50 % -10,67 % -46,37 % - -
Categoria 2,14 % 4,39 % 4,98 % 10,92 % -0,28 % 5,21 % -8,74 % -37,67 % -14,46 % 25,56 %
Delta 0,62 % 4,34 % 1,42 % 0,67 % -3,18 % -0,71 % -1,93 % -8,70 % - -
Benchmark* 2,46 % 7,63 % 7,76 % 13,83 % 1,33 % 7,72 % -3,08 % -37,49 % -21,50 % 25,15 %
Delta 0,30 % 1,10 % -1,36 % -2,24 % -4,79 % -3,23 % -7,59 % -8,88 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo -22,34 % -16,80 % -17,98 % 29,27 % - - - -
Categoria -18,65 % -20,47 % -5,80 % 28,66 % 30,21 % -16,04 % 25,88 % 0,81 %
Delta -3,70 % 3,67 % -12,18 % 0,61 % - - - -
Benchmark* -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 % 4,21 %
Delta -8,06 % 0,30 % -2,79 % 10,72 % - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -23,37 % -20,39 % -
Categoria -19,18 % -16,03 % -3,62 %
Delta -4,19 % -4,36 % -
Benchmark* -16,56 % -16,69 % -5,61 %
Delta -6,81 % -3,70 % -
Rischio
Volatilità 21,66 % 26,08 % -
Volatilità Categoria 16,87 % 19,50 % 19,56 %
Volatilità Benchmark 20,19 % 25,75 % 24,35 %
Max drawdown -31,06 % -55,73 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 16,21 % 19,41 % -
Sortino -1,67 -1,11 -
VAR 95 -5,22 % -5,88 % -
VAR 99 -5,60 % -9,78 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,25 -0,83 -
TEV 6,51 % 5,79 % -
Information ratio (IR) -1,05 -0,64 -
Up Capture Ratio 0,97 0,95 -
Down Capture Ratio 1,10 1,01 -
Indice Omega 0,64 0,74 -
Reattività
Beta 1,02 0,99 -
91,02 95,08 -
Beta bull 1,11 1,06 -
Beta bear 0,91 0,93 -
Asimmetria
Skewness 0,63 0,35 -
Kurtosis 0,22 1,12 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR