Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,70 % 2,63 % 2,53 % 11,23 % 13,57 % 9,89 % 10,52 % -14,88 % - -
Categoria 0,76 % 2,61 % 2,07 % 9,90 % 11,50 % 7,32 % 8,06 % -13,43 % 12,74 % 56,65 %
Delta -0,06 % 0,03 % 0,46 % 1,34 % 2,07 % 2,57 % 2,46 % -1,45 % - -
Benchmark* 0,89 % 2,73 % 2,67 % 11,38 % 14,73 % 8,50 % 13,35 % -8,49 % 19,87 % 78,05 %
Delta -0,19 % -0,09 % -0,14 % -0,14 % -1,16 % 1,39 % -2,83 % -6,39 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo -2,99 % -15,24 % 0,56 % 16,89 % - - - -
Categoria -0,95 % -16,10 % 5,32 % 15,98 % 20,50 % -13,01 % 22,41 % 6,23 %
Delta -2,03 % 0,86 % -4,76 % 0,91 % - - - -
Benchmark* 4,02 % -16,22 % 2,84 % 17,53 % 21,53 % -11,44 % 25,54 % 9,62 %
Delta -7,00 % 0,98 % -2,28 % -0,64 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,29 % -5,45 % -
Categoria 7,48 % -4,91 % 2,37 %
Delta 2,82 % -0,54 % -
Benchmark* 12,54 % -3,20 % 3,58 %
Delta -2,25 % -2,25 % -
Rischio
Volatilità 12,83 % 15,54 % -
Volatilità Categoria 11,61 % 13,86 % 15,64 %
Volatilità Benchmark 12,55 % 15,21 % 16,87 %
Max drawdown -8,56 % -30,00 % -
Tempo di recupero 248 j - -
DSR 9,04 % 11,94 % -
Sortino 0,72 -0,57 -
VAR 95 -3,19 % -4,15 % -
VAR 99 -4,38 % -5,03 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,51 -0,44 -
TEV 4,02 % 4,26 % -
Information ratio (IR) -0,56 -0,53 -
Up Capture Ratio 0,95 0,95 -
Down Capture Ratio 0,99 1,01 -
Indice Omega 1,21 0,88 -
Reattività
Beta 0,97 0,98 -
90,27 92,53 -
Beta bull 0,99 0,94 -
Beta bear 0,95 1,02 -
Asimmetria
Skewness -0,29 -0,23 -
Kurtosis 0,46 0,08 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario paesi emergenti Asia è MSCI Emerging Markets Asia NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Asia NR