Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/04/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,90 % 2,57 % 1,37 % 10,37 % 11,67 % 7,83 % 8,50 % -17,21 % - -
Categoria 1,70 % 2,07 % 1,27 % 8,57 % 9,27 % 5,51 % 6,45 % -14,98 % 10,57 % 48,98 %
Delta 0,20 % 0,51 % 0,10 % 1,80 % 2,39 % 2,32 % 2,05 % -2,23 % - -
Benchmark* 1,95 % 2,16 % 1,81 % 10,21 % 12,41 % 6,69 % 11,75 % -10,40 % 17,49 % 67,98 %
Delta -0,04 % 0,41 % -0,45 % 0,16 % -0,75 % 1,15 % -3,25 % -6,81 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo -3,41 % -15,63 % 0,11 % 16,57 % - - - -
Categoria -0,95 % -16,10 % 5,32 % 15,98 % 20,50 % -13,01 % 22,41 % 6,23 %
Delta -2,45 % 0,47 % -5,22 % 0,59 % - - - -
Benchmark* 4,02 % -16,22 % 2,84 % 17,53 % 21,53 % -11,44 % 25,54 % 9,62 %
Delta -7,43 % 0,60 % -2,73 % -0,96 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,80 % -6,27 % -
Categoria 1,70 % -5,60 % 2,35 %
Delta 1,10 % -0,67 % -
Benchmark* 6,90 % -3,98 % 3,61 %
Delta -4,10 % -2,29 % -
Rischio
Volatilità 11,35 % 15,07 % -
Volatilità Categoria 10,44 % 13,49 % 15,46 %
Volatilità Benchmark 11,44 % 14,90 % 16,69 %
Max drawdown -8,69 % -30,43 % -
Tempo di recupero 248 j - -
DSR 8,38 % 11,72 % -
Sortino -0,10 -0,64 -
VAR 95 -2,73 % -4,14 % -
VAR 99 -3,52 % -5,03 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,08 -0,50 -
TEV 3,91 % 4,21 % -
Information ratio (IR) -1,05 -0,54 -
Up Capture Ratio 0,92 0,94 -
Down Capture Ratio 1,03 1,00 -
Indice Omega 0,99 0,84 -
Reattività
Beta 0,93 0,97 -
88,61 92,28 -
Beta bull 0,88 0,92 -
Beta bear 0,83 1,02 -
Asimmetria
Skewness -0,29 -0,26 -
Kurtosis -0,46 0,15 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario paesi emergenti Asia è MSCI Emerging Markets Asia NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Asia NR