Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/04/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,68 % 3,34 % -1,45 % 3,70 % 15,28 % -1,73 % 0,40 % 6,45 % 76,32 % -
Categoria 0,71 % 1,67 % 2,78 % 9,32 % 11,21 % 5,95 % 5,04 % 27,25 % 50,93 % 75,89 %
Delta -0,02 % 1,66 % -4,23 % -5,62 % 4,08 % -7,68 % -4,64 % -20,80 % 25,40 % -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 8,91 % -13,35 % 25,12 % 37,65 % - - - -
Categoria -2,81 % 10,88 % 28,28 % -0,14 % 18,57 % -13,03 % 0,63 % 30,23 %
Delta 11,72 % -24,22 % -3,16 % 37,79 % - - - -
Benchmark* 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 % 26,48 %
Delta -1,87 % -8,12 % -0,91 % 27,85 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,28 % 2,71 % -
Categoria 0,75 % 7,97 % 8,16 %
Delta -1,03 % -5,26 % -
Benchmark* 12,47 % 8,11 % 11,05 %
Delta -12,75 % -5,40 % -
Rischio
Volatilità 15,77 % 16,98 % -
Volatilità Categoria 12,17 % 15,21 % 19,94 %
Volatilità Benchmark 13,47 % 16,86 % 20,08 %
Max drawdown -18,24 % -24,38 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,14 % 12,17 % -
Sortino -0,33 0,12 -
VAR 95 -4,12 % -4,12 % -
VAR 99 -5,48 % -5,69 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,25 0,09 -
TEV 9,68 % 13,73 % -
Information ratio (IR) -1,32 -0,39 -
Up Capture Ratio 0,76 0,68 -
Down Capture Ratio 1,00 0,74 -
Indice Omega 0,94 1,05 -
Reattività
Beta 0,93 0,68 -
62,68 45,00 -
Beta bull 0,76 0,55 -
Beta bear 1,40 0,70 -
Asimmetria
Skewness -0,47 -0,14 -
Kurtosis 0,09 0,18 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR