Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/04/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,13 % -0,32 % -3,80 % 1,81 % 12,08 % 1,66 % 9,81 % -3,47 % - -
Categoria -0,44 % -0,08 % -2,09 % 1,74 % 9,76 % 1,92 % 7,59 % 0,65 % 11,73 % 22,61 %
Delta -0,70 % -0,24 % -1,71 % 0,08 % 2,32 % -0,26 % 2,22 % -4,12 % - -
Benchmark* -0,62 % -0,16 % -2,41 % 1,75 % 10,76 % 3,01 % 11,12 % 11,41 % 30,27 % 57,89 %
Delta -0,51 % -0,16 % -1,40 % 0,06 % 1,32 % -1,35 % -1,31 % -14,89 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 11,58 % -20,00 % 10,62 % 1,04 % - - - -
Categoria 8,25 % -13,16 % 9,29 % 2,54 % 12,46 % -6,59 % 4,49 % 2,80 %
Delta 3,33 % -6,84 % 1,33 % -1,50 % - - - -
Benchmark* 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 % 8,40 %
Delta 0,95 % -8,27 % -5,61 % -3,16 % - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/03/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,41 % 0,75 % -
Categoria 9,78 % 1,26 % 2,97 %
Delta 4,63 % -0,50 % -
Benchmark* 12,86 % 4,70 % 6,37 %
Delta 1,54 % -3,95 % -
Rischio
Volatilità 10,36 % 8,91 % -
Volatilità Categoria 5,53 % 6,10 % 7,52 %
Volatilità Benchmark 6,35 % 7,86 % 9,06 %
Max drawdown -7,52 % -21,78 % -
Tempo di recupero 139 j - -
DSR 7,13 % 6,66 % -
Sortino 1,50 -0,07 -
VAR 95 -2,38 % -2,15 % -
VAR 99 -3,39 % -2,98 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,04 -0,06 -
TEV 7,28 % 6,97 % -
Information ratio (IR) 0,21 -0,57 -
Up Capture Ratio 1,10 0,68 -
Down Capture Ratio 1,06 0,79 -
Indice Omega 1,40 0,99 -
Reattività
Beta 1,17 0,75 -
51,81 43,60 -
Beta bull 1,14 0,60 -
Beta bear 1,47 0,95 -
Asimmetria
Skewness -0,45 -0,28 -
Kurtosis -0,22 -0,13 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market