Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 04/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,14 % | 0,36 % | -0,13 % | -1,42 % | 1,84 % | 1,40 % | 8,81 % | 23,34 % | 8,10 % | - |
| Categoria | -0,14 % | 0,21 % | 0,83 % | 0,71 % | 2,72 % | 2,73 % | 7,82 % | 18,81 % | 10,42 % | 20,37 % |
| Delta | 0,28 % | 0,15 % | -0,96 % | -2,13 % | -0,88 % | -1,33 % | 0,99 % | 4,53 % | -2,32 % | - |
| Benchmark* | 0,01 % | 0,47 % | 1,26 % | 0,62 % | 2,58 % | 2,58 % | 7,70 % | 23,87 % | 14,98 % | 32,91 % |
| Delta | 0,13 % | -0,11 % | -1,39 % | -2,03 % | -0,74 % | -1,18 % | 1,12 % | -0,53 % | -6,88 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,83 % | -0,25 % | 12,20 % | -16,68 % | 0,17 % | 3,99 % | - | - |
| Categoria | 1,87 % | 8,57 % | 6,19 % | -10,24 % | 1,97 % | -2,71 % | 12,43 % | -2,59 % |
| Delta | 7,97 % | -8,82 % | 6,02 % | -6,44 % | -1,80 % | 6,69 % | - | - |
| Benchmark* | 0,66 % | 12,75 % | 8,71 % | -13,26 % | 4,73 % | -1,16 % | 15,14 % | 0,20 % |
| Delta | 9,18 % | -13,00 % | 3,50 % | -3,42 % | -4,56 % | 5,15 % | - | - |
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
Performance e indicatori mensili al 31/05/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 9,75 % | 7,49 % | 1,77 % |
| Categoria | 7,85 % | 5,86 % | 2,12 % |
| Delta | 1,90 % | 1,63 % | -0,36 % |
| Benchmark* | 7,32 % | 7,23 % | 2,89 % |
| Delta | 2,44 % | 0,26 % | -1,13 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 5,59 % | 7,73 % | 9,18 % |
| Volatilità Categoria | 3,82 % | 5,37 % | 5,61 % |
| Volatilità Benchmark | 3,82 % | 5,99 % | 6,39 % |
| Max drawdown | -5,30 % | -8,04 % | -24,53 % |
| Tempo di recupero | - | 130 j | 1345 j |
| DSR | 3,67 % | 5,21 % | 6,60 % |
| Sortino | 2,12 | 0,87 | -0,02 |
| VAR 95 | -1,19 % | -1,67 % | -2,06 % |
| VAR 99 | -2,04 % | -2,44 % | -3,47 % |
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,39 | 0,59 | -0,02 |
| TEV | 6,18 % | 7,17 % | 7,65 % |
| Information ratio (IR) | 0,40 | 0,04 | -0,15 |
| Up Capture Ratio | 0,46 | 0,75 | 0,82 |
| Down Capture Ratio | -0,34 | 0,58 | 0,84 |
| Indice Omega | 1,60 | 1,23 | 1,01 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,26 | 0,62 | 0,82 |
| R² | 3,20 | 22,80 | 32,27 |
| Beta bull | 0,30 | 0,82 | 0,97 |
| Beta bear | 0,99 | 0,42 | 0,70 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,47 | -0,02 | -0,18 |
| Kurtosis | 0,27 | 0,34 | 0,86 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
iShares JPMorgan $ EM UCIT ETF CHF H Acc
Obblig. Paesi Emerg.
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index