Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,46 % 2,01 % 0,52 % 9,64 % 14,85 % 9,34 % 15,70 % -5,49 % - -
Categoria 0,73 % 2,43 % 1,28 % 7,95 % 13,06 % 6,83 % 13,15 % -6,59 % 14,46 % 52,95 %
Delta -0,27 % -0,42 % -0,77 % 1,70 % 1,80 % 2,51 % 2,56 % 1,11 % - -
Benchmark* 0,91 % 2,66 % 2,02 % 9,05 % 13,86 % 6,94 % 13,75 % -4,60 % 15,87 % 64,40 %
Delta -0,45 % -0,65 % -1,50 % 0,59 % 0,99 % 2,40 % 1,95 % -0,89 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 3,48 % -17,01 % 5,95 % 20,32 % - - - -
Categoria 6,04 % -16,89 % 6,39 % 8,35 % 20,59 % -12,34 % 18,37 % 12,67 %
Delta -2,56 % -0,12 % -0,44 % 11,97 % - - - -
Benchmark* 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 % 14,84 %
Delta -2,53 % -1,86 % 0,36 % 12,01 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,35 % -2,01 % -
Categoria 12,38 % -2,47 % 2,62 %
Delta 2,96 % 0,46 % -
Benchmark* 12,58 % -1,84 % 2,82 %
Delta 2,77 % -0,17 % -
Rischio
Volatilità 12,93 % 14,39 % -
Volatilità Categoria 10,60 % 12,54 % 15,10 %
Volatilità Benchmark 11,50 % 13,90 % 16,33 %
Max drawdown -9,01 % -28,34 % -
Tempo di recupero 197 j - -
DSR 9,10 % 10,73 % -
Sortino 1,27 -0,32 -
VAR 95 -2,92 % -3,62 % -
VAR 99 -5,56 % -4,53 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,90 -0,24 -
TEV 4,51 % 5,59 % -
Information ratio (IR) 0,61 -0,03 -
Up Capture Ratio 1,07 0,96 -
Down Capture Ratio 0,98 0,96 -
Indice Omega 1,40 0,94 -
Reattività
Beta 1,05 0,96 -
88,06 85,12 -
Beta bull 1,04 0,99 -
Beta bear 1,26 0,92 -
Asimmetria
Skewness -0,63 -0,16 -
Kurtosis 1,61 0,48 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR