Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/11/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,13 % -0,09 % -0,85 % -0,33 % 2,12 % 2,81 % 3,29 % 18,24 % 10,36 % -
Categoria -0,23 % -0,29 % -0,12 % 1,06 % 1,51 % 0,67 % 1,29 % 10,47 % 2,66 % 8,98 %
Delta 0,10 % 0,20 % -0,73 % -1,39 % 0,61 % 2,14 % 2,00 % 7,77 % 7,70 % -
Benchmark* -0,06 % -0,53 % -0,47 % 1,51 % -0,74 % -4,05 % -2,76 % 0,73 % -8,91 % 3,31 %
Delta -0,07 % 0,43 % -0,38 % -1,83 % 2,86 % 6,85 % 6,04 % 17,52 % 19,27 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,28 % 6,83 % -8,09 % 1,11 % 3,81 % - - -
Categoria 5,01 % 5,02 % -9,42 % 1,88 % 0,70 % 7,24 % -1,02 % -2,08 %
Delta 1,27 % 1,81 % 1,33 % -0,77 % 3,11 % - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 1,82 % 4,85 % 3,31 % -0,82 % 3,86 % - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/10/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,51 % 6,70 % 2,56 %
Categoria 2,89 % 3,61 % 0,76 %
Delta 1,62 % 3,09 % 1,80 %
Benchmark* -0,57 % 0,06 % -1,85 %
Delta 5,08 % 6,64 % 4,40 %
Rischio
Volatilità 2,24 % 2,67 % 3,33 %
Volatilità Categoria 3,79 % 3,38 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,28 % 6,26 % 6,48 %
Max drawdown -2,41 % -3,48 % -13,21 %
Tempo di recupero 119 j 158 j 1035 j
DSR 1,65 % 1,74 % 2,52 %
Sortino 1,27 2,11 0,37
VAR 95 -0,51 % -0,45 % -0,71 %
VAR 99 -0,89 % -0,89 % -1,67 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,94 1,38 0,28
TEV 6,30 % 6,06 % 6,72 %
Information ratio (IR) 0,81 1,10 0,65
Up Capture Ratio 0,29 0,29 0,15
Down Capture Ratio 0,04 -0,09 0,01
Indice Omega 1,38 1,67 1,10
Reattività
Beta 0,17 0,12 0,09
31,51 8,18 3,35
Beta bull 0,31 0,12 -0,02
Beta bear 0,18 0,17 0,23
Asimmetria
Skewness -0,96 -0,52 -1,08
Kurtosis 1,02 6,07 4,89

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index