Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,12 % -0,09 % 0,28 % 1,51 % 3,08 % 3,66 % 4,24 % 23,36 % 12,76 % -
Categoria -0,08 % 0,22 % 1,17 % 2,26 % 2,79 % 1,09 % 2,17 % 12,00 % 3,88 % 9,27 %
Delta -0,04 % -0,31 % -0,89 % -0,74 % 0,30 % 2,57 % 2,08 % 11,36 % 8,88 % -
Benchmark* -0,20 % 0,30 % 1,43 % 3,11 % 0,77 % -3,30 % -1,38 % 1,26 % -7,84 % 4,17 %
Delta 0,08 % -0,39 % -1,14 % -1,59 % 2,32 % 6,97 % 5,62 % 22,11 % 20,60 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,28 % 6,83 % -8,09 % 1,11 % 3,81 % - - -
Categoria 4,99 % 5,00 % -9,40 % 1,86 % 0,71 % 7,22 % -1,00 % -2,07 %
Delta 1,29 % 1,83 % 1,31 % -0,75 % 3,09 % - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 1,82 % 4,85 % 3,31 % -0,82 % 3,86 % - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,50 % 7,10 % 2,62 %
Categoria 1,51 % 3,03 % 0,58 %
Delta 2,98 % 4,07 % 2,04 %
Benchmark* -2,78 % -0,95 % -2,04 %
Delta 7,28 % 8,05 % 4,66 %
Rischio
Volatilità 2,32 % 2,79 % 3,41 %
Volatilità Categoria 3,88 % 3,44 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,35 % 6,34 % 6,53 %
Max drawdown -2,41 % -3,48 % -13,21 %
Tempo di recupero 119 j 158 j 1035 j
DSR 1,73 % 1,80 % 2,54 %
Sortino 1,14 2,28 0,41
VAR 95 -0,51 % -0,46 % -0,73 %
VAR 99 -0,89 % -0,89 % -1,67 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,85 1,47 0,31
TEV 6,20 % 6,09 % 6,89 %
Information ratio (IR) 1,17 1,32 0,68
Up Capture Ratio 0,33 0,32 0,14
Down Capture Ratio 0,06 -0,09 -0,02
Indice Omega 1,34 1,75 1,13
Reattività
Beta 0,19 0,14 0,08
37,51 9,58 2,30
Beta bull 0,34 0,13 -0,04
Beta bear 0,17 0,19 0,22
Asimmetria
Skewness -0,92 -0,52 -0,99
Kurtosis 0,69 5,15 4,43

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index