Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,14 % 0,57 % 1,53 % 2,17 % 2,12 % 5,37 % 17,67 % 12,70 % -
Categoria 0,02 % -0,07 % 0,01 % 0,33 % -1,04 % -1,25 % 1,90 % 4,90 % 1,69 % 7,08 %
Delta -0,01 % 0,21 % 0,56 % 1,19 % 3,21 % 3,37 % 3,47 % 12,77 % 11,01 % -
Benchmark* 0,18 % -0,26 % -0,63 % -2,16 % -4,85 % -6,05 % -2,01 % -7,90 % -11,60 % 0,96 %
Delta -0,17 % 0,40 % 1,20 % 3,68 % 7,02 % 8,17 % 7,39 % 25,57 % 24,30 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,28 % 6,83 % -8,09 % 1,11 % 3,81 % - - -
Categoria 5,03 % 4,99 % -9,31 % 1,93 % 0,67 % 7,29 % -0,95 % -2,15 %
Delta 1,26 % 1,84 % 1,22 % -0,83 % 3,14 % - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 1,82 % 4,85 % 3,31 % -0,82 % 3,86 % - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,07 % 6,31 % 2,74 %
Categoria 2,51 % 2,30 % 0,37 %
Delta 3,56 % 4,01 % 2,37 %
Benchmark* -0,77 % -1,45 % -2,52 %
Delta 6,84 % 7,76 % 5,26 %
Rischio
Volatilità 2,32 % 3,23 % 3,49 %
Volatilità Categoria 3,97 % 3,71 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,56 % 6,56 %
Max drawdown -2,41 % -4,63 % -13,21 %
Tempo di recupero 119 j 106 j 1035 j
DSR 1,69 % 2,19 % 2,59 %
Sortino 1,83 1,60 0,50
VAR 95 -0,51 % -0,56 % -0,86 %
VAR 99 -0,89 % -1,67 % -1,67 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,34 1,08 0,37
TEV 6,26 % 6,28 % 7,05 %
Information ratio (IR) 1,09 1,24 0,75
Up Capture Ratio 0,39 0,33 0,12
Down Capture Ratio 0,08 -0,03 -0,03
Indice Omega 1,53 1,51 1,15
Reattività
Beta 0,20 0,16 0,06
42,90 10,99 1,42
Beta bull 0,25 0,09 -0,07
Beta bear 0,17 0,24 0,22
Asimmetria
Skewness -1,07 -0,64 -0,96
Kurtosis 1,11 4,04 3,95

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index