Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,05 % 0,08 % -1,59 % -2,25 % -2,47 % -2,68 % -2,35 % 5,58 % -6,62 % -
Categoria 0,05 % 0,53 % -0,50 % -1,72 % 0,43 % 0,35 % 0,80 % 10,96 % 1,95 % 11,68 %
Delta 0,00 % -0,45 % -1,09 % -0,53 % -2,89 % -3,03 % -3,15 % -5,38 % -8,58 % -
Benchmark* 0,32 % 0,92 % 0,27 % -1,65 % -0,34 % 0,51 % 0,30 % 4,03 % -8,66 % 3,25 %
Delta -0,27 % -0,84 % -1,85 % -0,61 % -2,13 % -3,19 % -2,65 % 1,55 % 2,04 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,05 % 0,94 % 2,05 % -9,58 % -2,42 % 3,50 % - -
Categoria 0,72 % 5,15 % 5,13 % -9,29 % 2,03 % 0,68 % 7,37 % -0,81 %
Delta 3,33 % -4,21 % -3,08 % -0,29 % -4,45 % 2,82 % - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 8,76 % -3,51 % 0,07 % 1,81 % -4,35 % 3,55 % - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,28 % 1,75 % -1,37 %
Categoria 0,51 % 3,23 % 0,28 %
Delta -2,79 % -1,48 % -1,65 %
Benchmark* -0,38 % 0,93 % -1,97 %
Delta -1,91 % 0,83 % 0,60 %
Rischio
Volatilità 2,33 % 3,10 % 3,54 %
Volatilità Categoria 2,36 % 3,25 % 3,48 %
Volatilità Benchmark 3,68 % 5,83 % 6,39 %
Max drawdown -3,81 % -3,81 % -12,31 %
Tempo di recupero - - -
DSR 2,04 % 2,19 % 2,67 %
Sortino -2,12 -0,49 -1,30
VAR 95 -0,68 % -0,58 % -0,80 %
VAR 99 -0,79 % -1,03 % -1,22 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,86 -0,34 -0,98
TEV 3,30 % 4,70 % 5,13 %
Information ratio (IR) -0,58 0,18 0,12
Up Capture Ratio 0,22 0,40 0,33
Down Capture Ratio 0,39 0,30 0,37
Indice Omega 0,56 0,90 0,71
Reattività
Beta 0,30 0,32 0,33
R² 22,09 35,36 35,76
Beta bull 0,32 0,45 0,38
Beta bear 0,21 0,18 0,25
Asimmetria
Skewness -0,37 0,30 0,30
Kurtosis -0,33 0,90 0,81

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index