Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,19 % -0,24 % -2,57 % -5,21 % -5,75 % -5,52 % -5,23 % 0,56 % -2,28 % -
Categoria -0,15 % -0,37 % -1,00 % -2,09 % 0,64 % -0,03 % 0,74 % 9,95 % 1,47 % 11,65 %
Delta -0,05 % 0,14 % -1,57 % -3,12 % -6,39 % -5,48 % -5,97 % -9,39 % -3,75 % -
Benchmark* 0,01 % -0,33 % -0,50 % -2,95 % -0,50 % -0,28 % -0,33 % 2,56 % -9,15 % 3,51 %
Delta -0,20 % 0,09 % -2,07 % -2,25 % -5,25 % -5,23 % -4,90 % -2,00 % 6,87 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,76 % -3,30 % 6,28 % -5,55 % 1,79 % 3,64 % - -
Categoria 0,75 % 5,13 % 5,13 % -9,35 % 2,00 % 0,72 % 7,39 % -0,86 %
Delta 2,01 % -8,43 % 1,15 % 3,80 % -0,21 % 2,92 % - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 7,47 % -7,76 % 4,30 % 5,85 % -0,14 % 3,70 % - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,84 % 0,30 % -0,15 %
Categoria 1,98 % 3,44 % 0,47 %
Delta -4,83 % -3,15 % -0,62 %
Benchmark* 0,54 % 0,88 % -1,87 %
Delta -3,39 % -0,58 % 1,72 %
Rischio
Volatilità 4,16 % 6,15 % 6,97 %
Volatilità Categoria 2,23 % 3,23 % 3,46 %
Volatilità Benchmark 3,56 % 5,80 % 6,38 %
Max drawdown -6,51 % -8,80 % -9,57 %
Tempo di recupero - 216 j 1323 j
DSR 3,30 % 4,35 % 4,93 %
Sortino -1,47 -0,59 -0,45
VAR 95 -1,19 % -1,30 % -1,59 %
VAR 99 -1,37 % -1,78 % -2,35 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,17 -0,42 -0,32
TEV 4,95 % 6,00 % 6,22 %
Information ratio (IR) -0,68 -0,10 0,28
Up Capture Ratio 0,14 0,60 0,67
Down Capture Ratio 0,41 0,61 0,59
Indice Omega 0,66 0,88 0,91
Reattività
Beta 0,22 0,53 0,62
R² 3,40 24,63 32,45
Beta bull 0,08 0,89 0,81
Beta bear -0,01 0,17 0,45
Asimmetria
Skewness 0,06 0,44 0,31
Kurtosis 0,53 0,97 1,54

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index