Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,17 % -0,22 % -1,14 % -2,84 % -5,25 % -2,91 % -1,80 % 1,40 % -1,22 % -
Categoria -0,02 % -0,34 % -0,30 % 0,69 % 0,07 % 1,07 % 2,31 % 11,62 % 2,08 % 11,11 %
Delta 0,19 % 0,12 % -0,83 % -3,53 % -5,32 % -3,98 % -4,11 % -10,22 % -3,30 % -
Benchmark* -0,12 % -0,63 % -1,02 % 0,13 % -0,76 % 0,24 % 0,83 % 3,97 % -9,82 % 0,61 %
Delta 0,29 % 0,41 % -0,12 % -2,96 % -4,49 % -3,16 % -2,63 % -2,57 % 8,60 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,76 % -3,30 % 6,28 % -5,55 % 1,79 % 3,64 % - -
Categoria 0,78 % 5,11 % 5,07 % -9,35 % 1,97 % 0,73 % 7,27 % -0,99 %
Delta 1,98 % -8,41 % 1,21 % 3,80 % -0,18 % 2,91 % - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 7,47 % -7,76 % 4,30 % 5,85 % -0,14 % 3,70 % - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/07/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,83 % 0,67 % -0,05 %
Categoria 2,09 % 3,54 % 0,52 %
Delta -3,92 % -2,87 % -0,57 %
Benchmark* 0,42 % 1,19 % -1,75 %
Delta -2,25 % -0,53 % 1,69 %
Rischio
Volatilità 4,39 % 6,15 % 7,02 %
Volatilità Categoria 2,17 % 3,20 % 3,43 %
Volatilità Benchmark 3,53 % 5,80 % 6,39 %
Max drawdown -5,76 % -8,80 % -9,57 %
Tempo di recupero - 216 j 1323 j
DSR 3,50 % 4,35 % 4,96 %
Sortino -1,09 -0,51 -0,42
VAR 95 -1,21 % -1,30 % -1,59 %
VAR 99 -1,37 % -1,78 % -2,35 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,87 -0,36 -0,29
TEV 4,91 % 6,00 % 6,21 %
Information ratio (IR) -0,46 -0,09 0,27
Up Capture Ratio 0,28 0,61 0,69
Down Capture Ratio 0,52 0,63 0,62
Indice Omega 0,70 0,89 0,91
Reattività
Beta 0,31 0,53 0,63
6,10 24,81 32,97
Beta bull -0,03 0,86 0,80
Beta bear 0,14 0,17 0,44
Asimmetria
Skewness -0,11 0,42 0,31
Kurtosis 0,26 0,96 1,44

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index