Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/11/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,06 % 0,05 % 0,37 % -0,86 % 1,73 % 2,82 % 6,91 % 0,85 % 8,29 % -
Categoria 0,21 % 0,10 % 1,78 % 4,67 % 6,03 % 9,36 % 12,93 % 8,36 % 14,98 % 25,47 %
Delta -0,15 % -0,05 % -1,41 % -5,53 % -4,30 % -6,54 % -6,02 % -7,51 % -6,69 % -
Benchmark* 0,16 % 0,55 % 2,77 % 6,95 % 8,64 % 13,14 % 17,51 % 14,54 % 25,39 % 45,27 %
Delta -0,10 % -0,49 % -2,40 % -7,82 % -6,91 % -10,32 % -10,61 % -13,69 % -17,10 % -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 9,90 % -10,98 % 3,13 % 2,54 % - - - -
Categoria 7,73 % -8,02 % 7,05 % -1,96 % 12,38 % -0,90 % -3,33 % 10,99 %
Delta 2,17 % -2,97 % -3,92 % 4,50 % - - - -
Benchmark* 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 % -3,21 % 18,20 %
Delta 0,33 % -3,57 % -5,78 % 3,43 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/10/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,08 % 0,17 % 1,51 %
Categoria 11,30 % 2,55 % 2,45 %
Delta -2,22 % -2,39 % -0,94 %
Benchmark* 14,12 % 4,15 % 4,09 %
Delta -5,05 % -3,98 % -2,58 %
Rischio
Volatilità 4,32 % 5,85 % 8,86 %
Volatilità Categoria 2,60 % 4,55 % 6,50 %
Volatilità Benchmark 4,12 % 6,10 % 7,75 %
Max drawdown -2,62 % -14,86 % -21,82 %
Tempo di recupero - 979 j 276 j
DSR 2,87 % 4,32 % 6,99 %
Sortino 1,82 -0,45 0,07
VAR 95 -0,53 % -1,45 % -1,45 %
VAR 99 -2,45 % -2,45 % -2,95 %
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,21 -0,33 0,06
TEV 5,24 % 5,62 % 6,05 %
Information ratio (IR) -0,96 -0,71 -0,43
Up Capture Ratio 0,42 0,44 0,54
Down Capture Ratio -0,22 0,55 0,56
Indice Omega 1,78 0,89 1,05
Reattività
Beta 0,24 0,54 0,85
5,21 31,23 55,09
Beta bull 0,38 0,61 0,87
Beta bear -0,24 0,56 1,14
Asimmetria
Skewness -0,79 -0,26 -2,61
Kurtosis 7,99 1,55 28,23

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index