Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,84 % 1,24 % 3,27 % 3,31 % 10,03 % 14,81 % 13,50 % 48,58 % 48,20 % -
Categoria 0,50 % -0,25 % 0,67 % 2,31 % 8,08 % 12,80 % 13,09 % 51,86 % 37,35 % 105,68 %
Delta 0,34 % 1,49 % 2,60 % 1,00 % 1,96 % 2,00 % 0,41 % -3,28 % 10,85 % -
Benchmark* 0,45 % 0,40 % 1,95 % 4,27 % 12,42 % 18,13 % 19,31 % 74,18 % 75,01 % 177,35 %
Delta 0,39 % 0,84 % 1,32 % -0,96 % -2,38 % -3,32 % -5,81 % -25,61 % -26,82 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,20 % 11,21 % 18,56 % -12,89 % 34,84 % 8,71 % - -
Categoria 5,65 % 16,54 % 14,14 % -16,29 % 22,84 % 8,70 % 25,54 % -7,75 %
Delta -1,44 % -5,33 % 4,42 % 3,41 % 12,00 % 0,02 % - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -2,86 % -15,02 % -0,93 % 0,19 % 2,86 % 2,60 % - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,95 % 11,56 % 8,17 %
Categoria 14,46 % 13,48 % 7,02 %
Delta -0,51 % -1,92 % 1,15 %
Benchmark* 19,16 % 18,63 % 12,33 %
Delta -5,21 % -7,07 % -4,16 %
Rischio
Volatilità 11,61 % 13,18 % 13,97 %
Volatilità Categoria 9,42 % 10,94 % 11,66 %
Volatilità Benchmark 10,30 % 13,02 % 13,81 %
Max drawdown -8,07 % -19,10 % -19,83 %
Tempo di recupero 65 j 250 j 707 j
DSR 7,56 % 9,40 % 9,95 %
Sortino 1,57 0,93 0,61
VAR 95 -1,99 % -3,00 % -3,28 %
VAR 99 -4,01 % -4,32 % -5,01 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,03 0,66 0,43
TEV 7,18 % 6,71 % 6,66 %
Information ratio (IR) -0,73 -1,05 -0,62
Up Capture Ratio 0,81 0,86 0,89
Down Capture Ratio 0,85 1,01 0,96
Indice Omega 1,47 1,29 1,19
Reattività
Beta 0,89 0,88 0,90
R² 62,68 75,52 78,33
Beta bull 0,93 0,85 0,83
Beta bear 1,30 0,80 0,89
Asimmetria
Skewness -0,32 -0,71 -0,46
Kurtosis 0,38 2,33 1,08

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR