Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,95 % 2,87 % 6,96 % -1,73 % 11,11 % -0,83 % -7,94 % -24,21 % -1,26 % -
Categoria 0,82 % 1,47 % 4,08 % 2,39 % 11,91 % 5,93 % 2,33 % 5,71 % 43,64 % 79,69 %
Delta 0,13 % 1,41 % 2,88 % -4,12 % -0,80 % -6,76 % -10,27 % -29,92 % -44,90 % -
Benchmark* 0,98 % 2,11 % 4,57 % 2,32 % 15,47 % 9,79 % 10,60 % 34,00 % 76,34 % 123,58 %
Delta -0,03 % 0,76 % 2,39 % -4,05 % -4,36 % -10,62 % -18,53 % -58,21 % -77,61 % -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo -1,87 % -25,62 % 1,01 % 17,05 % - - - -
Categoria -1,64 % -9,98 % 16,24 % 13,93 % 25,91 % 3,05 % 6,32 % -7,06 %
Delta -0,22 % -15,64 % -15,23 % 3,11 % - - - -
Benchmark* 0,15 % 0,44 % 29,80 % 3,93 % 25,61 % 7,38 % 5,30 % -3,75 %
Delta -2,02 % -26,06 % -28,79 % 13,12 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Health Care NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -9,24 % -12,76 % -1,54 %
Categoria 1,06 % 0,09 % 6,53 %
Delta -10,30 % -12,85 % -8,07 %
Benchmark* 7,75 % 9,37 % 11,02 %
Delta -16,99 % -22,13 % -12,57 %
Rischio
Volatilità 18,94 % 22,69 % 22,65 %
Volatilità Categoria 9,96 % 12,25 % 14,52 %
Volatilità Benchmark 10,27 % 13,09 % 15,58 %
Max drawdown -24,09 % -45,84 % -45,84 %
Tempo di recupero - - -
DSR 14,09 % 16,49 % 15,80 %
Sortino -0,92 -0,86 -0,14
VAR 95 -4,13 % -4,85 % -4,33 %
VAR 99 -4,64 % -6,72 % -7,88 %
Benchmark*: MSCI World Health Care NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,69 -0,62 -0,09
TEV 16,37 % 18,25 % 15,40 %
Information ratio (IR) -1,04 -1,21 -0,82
Up Capture Ratio 0,89 0,67 0,85
Down Capture Ratio 1,53 1,24 1,11
Indice Omega 0,80 0,83 1,00
Reattività
Beta 0,93 1,03 1,07
25,37 35,39 53,98
Beta bull -0,04 0,99 1,15
Beta bear 1,11 1,41 1,16
Asimmetria
Skewness 0,33 0,37 0,14
Kurtosis -0,13 0,53 1,25

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario salute - farmaceutico è MSCI World Health Care NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Health Care NR