Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/04/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,57 % -2,14 % -5,25 % -3,21 % 14,28 % 1,03 % 14,11 % -9,17 % 32,77 % -
Categoria -0,53 % -0,07 % -2,68 % 3,34 % 20,46 % 7,43 % 19,92 % 8,90 % 57,86 % 124,52 %
Delta -1,04 % -2,07 % -2,57 % -6,54 % -6,19 % -6,39 % -5,81 % -18,07 % -25,09 % -
Benchmark* -1,41 % -0,69 % -2,85 % 3,37 % 21,77 % 9,09 % 26,99 % 31,54 % 94,69 % 190,58 %
Delta -0,16 % -1,46 % -2,40 % -6,58 % -7,50 % -8,06 % -12,88 % -40,72 % -61,92 % -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 27,25 % -33,64 % 15,79 % 21,98 % - - - -
Categoria 20,17 % -23,46 % 19,22 % 23,62 % 30,42 % -4,94 % 12,45 % 6,47 %
Delta 7,08 % -10,18 % -3,43 % -1,64 % - - - -
Benchmark* 32,24 % -24,83 % 31,29 % 22,52 % 36,25 % -2,32 % 12,51 % 6,17 %
Delta -4,99 % -8,81 % -15,50 % -0,54 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Growth NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 23,73 % 1,12 % -
Categoria 23,31 % 4,92 % 11,08 %
Delta 0,42 % -3,80 % -
Benchmark* 31,98 % 11,91 % 15,97 %
Delta -8,25 % -10,79 % -
Rischio
Volatilità 13,28 % 19,64 % -
Volatilità Categoria 10,89 % 14,27 % 15,89 %
Volatilità Benchmark 11,96 % 16,93 % 18,56 %
Max drawdown -10,91 % -39,01 % -
Tempo di recupero 85 j - -
DSR 7,61 % 13,66 % -
Sortino 2,63 -0,01 -
VAR 95 -2,52 % -4,80 % -4,55 %
VAR 99 -3,32 % -6,00 % -7,91 %
Benchmark*: MSCI World Growth NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,51 -0,01 -
TEV 7,73 % 9,36 % -
Information ratio (IR) -1,07 -1,15 -
Up Capture Ratio 0,91 0,95 -
Down Capture Ratio 1,09 1,16 -
Indice Omega 1,63 1,02 1,18
Reattività
Beta 0,91 1,02 -
66,80 77,32 -
Beta bull 0,85 0,94 -
Beta bear 0,65 0,98 -
Asimmetria
Skewness 0,36 0,20 -
Kurtosis 0,39 0,97 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Growth è MSCI World Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Growth NR