Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/04/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,38 % -2,06 % -4,47 % -1,50 % 14,07 % 4,97 % 20,33 % 10,22 % 56,08 % -
Categoria -0,53 % -0,07 % -2,68 % 3,34 % 20,46 % 7,43 % 19,92 % 8,90 % 57,86 % 124,52 %
Delta -0,84 % -1,99 % -1,80 % -4,84 % -6,39 % -2,46 % 0,41 % 1,32 % -1,78 % -
Benchmark* -1,41 % -0,69 % -2,85 % 3,37 % 21,77 % 9,09 % 26,99 % 31,54 % 94,69 % 190,58 %
Delta 0,03 % -1,38 % -1,62 % -4,87 % -7,70 % -4,12 % -6,66 % -21,33 % -38,61 % -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 26,09 % -26,68 % 25,94 % 14,12 % - - - -
Categoria 20,17 % -23,46 % 19,22 % 23,62 % 30,42 % -4,94 % 12,45 % 6,47 %
Delta 5,92 % -3,23 % 6,73 % -9,50 % - - - -
Benchmark* 32,24 % -24,83 % 31,29 % 22,52 % 36,25 % -2,32 % 12,51 % 6,17 %
Delta -6,14 % -1,85 % -5,34 % -8,40 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Growth NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 27,17 % 6,62 % -
Categoria 23,31 % 4,92 % 11,08 %
Delta 3,86 % 1,70 % -
Benchmark* 31,98 % 11,91 % 15,97 %
Delta -4,81 % -5,29 % -
Rischio
Volatilità 12,28 % 17,25 % -
Volatilità Categoria 10,89 % 14,27 % 15,89 %
Volatilità Benchmark 11,96 % 16,93 % 18,56 %
Max drawdown -9,08 % -28,64 % -
Tempo di recupero 77 j 835 j -
DSR 7,25 % 11,99 % -
Sortino 3,24 0,45 -
VAR 95 -2,62 % -4,18 % -3,82 %
VAR 99 -3,20 % -5,30 % -6,79 %
Benchmark*: MSCI World Growth NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,91 0,31 -
TEV 5,33 % 6,21 % -
Information ratio (IR) -0,90 -0,85 -
Up Capture Ratio 0,93 0,92 -
Down Capture Ratio 1,00 1,01 -
Indice Omega 1,79 1,13 1,27
Reattività
Beta 0,93 0,95 -
81,66 87,25 -
Beta bull 0,92 0,89 -
Beta bear 0,81 1,01 -
Asimmetria
Skewness -0,14 -0,11 -
Kurtosis -0,51 0,27 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Growth è MSCI World Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Growth NR