Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/04/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,75 % 0,17 % -0,52 % -2,42 % 8,23 % -4,02 % -0,92 % -9,27 % 13,99 % -
Categoria -0,47 % -0,06 % -0,50 % 4,05 % 16,95 % 5,33 % 8,91 % 14,35 % 35,14 % 60,56 %
Delta -0,28 % 0,23 % -0,02 % -6,47 % -8,72 % -9,35 % -9,83 % -23,61 % -21,15 % -
Benchmark* -0,79 % -0,80 % -0,51 % 4,83 % 17,99 % 6,43 % 10,12 % 26,67 % 45,39 % 80,79 %
Delta 0,05 % 0,96 % -0,01 % -7,25 % -9,76 % -10,45 % -11,04 % -35,94 % -31,40 % -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 10,33 % -21,92 % 17,69 % 4,77 % - - - -
Categoria 13,63 % -14,23 % 22,28 % 0,81 % 23,98 % -13,04 % 10,90 % 0,24 %
Delta -3,30 % -7,69 % -4,60 % 3,96 % - - - -
Benchmark* 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 % 2,87 %
Delta -5,40 % -12,12 % -8,31 % 8,29 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,70 % -2,00 % -
Categoria 11,93 % 5,81 % 7,25 %
Delta -9,23 % -7,81 % -
Benchmark* 14,78 % 9,10 % 8,79 %
Delta -12,09 % -11,10 % -
Rischio
Volatilità 13,16 % 14,91 % -
Volatilità Categoria 10,27 % 12,82 % 16,55 %
Volatilità Benchmark 10,51 % 14,04 % 18,47 %
Max drawdown -12,60 % -28,84 % -
Tempo di recupero 211 j - -
DSR 9,38 % 10,89 % -
Sortino -0,10 -0,30 -
VAR 95 -3,29 % -3,61 % -3,57 %
VAR 99 -3,39 % -5,71 % -6,14 %
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,07 -0,22 -
TEV 6,87 % 7,77 % -
Information ratio (IR) -1,76 -1,43 -
Up Capture Ratio 0,77 0,77 -
Down Capture Ratio 1,08 1,02 -
Indice Omega 1,00 0,94 1,10
Reattività
Beta 1,07 0,91 -
73,07 73,56 -
Beta bull 1,27 0,99 -
Beta bear 1,39 0,87 -
Asimmetria
Skewness 0,12 -0,05 -
Kurtosis 0,24 0,84 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR