Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,10 % 1,88 % -1,94 % -0,39 % 0,54 % -0,61 % 5,77 % 13,96 % 24,40 % -
Categoria 0,16 % 0,02 % -1,38 % -1,98 % -1,16 % -2,09 % 2,66 % 2,07 % 2,93 % 3,18 %
Delta -0,06 % 1,86 % -0,56 % 1,59 % 1,70 % 1,48 % 3,11 % 11,90 % 21,47 % -
Benchmark* -0,03 % -1,37 % -2,36 % -4,19 % -2,98 % -4,37 % 1,02 % -5,11 % -12,21 % -4,01 %
Delta 0,14 % 3,25 % 0,41 % 3,80 % 3,52 % 3,76 % 4,76 % 19,07 % 36,62 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,22 % 10,67 % -7,76 % 2,45 % 0,43 % - - -
Categoria 5,00 % 4,90 % -9,31 % 1,90 % 0,68 % 7,28 % -0,97 % -2,16 %
Delta 4,22 % 5,77 % 1,55 % 0,55 % -0,26 % - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 4,77 % 8,68 % 3,63 % 0,52 % 0,48 % - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,71 % 4,91 % 5,42 %
Categoria 3,68 % 1,11 % 1,40 %
Delta 3,03 % 3,80 % 4,02 %
Benchmark* 2,98 % -0,83 % -1,55 %
Delta 3,74 % 5,74 % 6,98 %
Rischio
Volatilità 1,85 % 5,52 % 4,85 %
Volatilità Categoria 3,55 % 3,71 % 3,34 %
Volatilità Benchmark 6,84 % 6,64 % 6,46 %
Max drawdown -1,04 % -12,31 % -15,40 %
Tempo di recupero - 594 j 818 j
DSR 1,15 % 4,10 % 3,39 %
Sortino 2,89 0,57 1,22
VAR 95 -0,40 % -1,09 % -0,84 %
VAR 99 -0,44 % -2,77 % -2,57 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,80 0,42 0,85
TEV 6,42 % 8,27 % 8,32 %
Information ratio (IR) 0,58 0,69 0,84
Up Capture Ratio 0,27 0,24 0,12
Down Capture Ratio -0,07 -0,04 -0,18
Indice Omega 1,82 1,20 1,44
Reattività
Beta 0,10 0,07 -0,05
12,66 0,71 0,40
Beta bull -0,05 -0,30 -0,28
Beta bear 0,11 0,30 0,13
Asimmetria
Skewness -0,46 -1,15 -0,87
Kurtosis -0,48 4,93 5,85

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index