Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,02 % -0,07 % 0,41 % 3,15 % 2,82 % 2,77 % 6,35 % 30,11 % 22,61 % -
Categoria 0,10 % 0,16 % 0,02 % 1,05 % -1,19 % -1,03 % 2,25 % 5,71 % 1,97 % 6,70 %
Delta -0,11 % -0,23 % 0,40 % 2,09 % 4,01 % 3,81 % 4,10 % 24,40 % 20,64 % -
Benchmark* 0,07 % 0,03 % -1,08 % -1,37 % -5,63 % -5,54 % -1,24 % -7,34 % -11,67 % 0,55 %
Delta -0,09 % -0,10 % 1,49 % 4,52 % 8,46 % 8,31 % 7,59 % 37,45 % 34,28 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,22 % 10,67 % -7,76 % 2,45 % 0,43 % - - -
Categoria 5,02 % 4,99 % -9,32 % 1,93 % 0,68 % 7,28 % -0,95 % -2,14 %
Delta 4,20 % 5,68 % 1,56 % 0,53 % -0,25 % - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 4,77 % 8,68 % 3,63 % 0,52 % 0,48 % - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,01 % 9,06 % 4,22 %
Categoria 2,52 % 2,30 % 0,37 %
Delta 4,50 % 6,75 % 3,85 %
Benchmark* -0,77 % -1,45 % -2,52 %
Delta 7,78 % 10,50 % 6,75 %
Rischio
Volatilità 3,08 % 5,00 % 4,70 %
Volatilità Categoria 3,97 % 3,70 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,56 % 6,56 %
Max drawdown -4,43 % -7,60 % -15,40 %
Tempo di recupero 91 j 145 j 818 j
DSR 2,26 % 3,43 % 3,48 %
Sortino 1,79 1,82 0,80
VAR 95 -0,44 % -0,83 % -0,87 %
VAR 99 -1,46 % -2,57 % -2,57 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,31 1,25 0,59
TEV 6,61 % 7,36 % 7,97 %
Information ratio (IR) 1,18 1,43 0,85
Up Capture Ratio 0,38 0,40 0,14
Down Capture Ratio 0,02 -0,11 -0,10
Indice Omega 1,65 1,66 1,28
Reattività
Beta 0,20 0,16 0,02
23,28 4,50 0,06
Beta bull 0,15 -0,05 -0,28
Beta bear 0,23 0,34 0,25
Asimmetria
Skewness -1,36 -1,04 -1,18
Kurtosis 5,02 6,23 6,29

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index