Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 27/06/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,07 % | 0,64 % | 1,68 % | 0,73 % | 4,57 % | 4,57 % | 2,47 % | 19,79 % | 25,39 % | 31,68 % |
| Categoria | -0,17 % | -0,67 % | -3,30 % | 1,10 % | 4,39 % | 4,23 % | 5,28 % | 19,63 % | 51,06 % | 74,52 % |
| Delta | 0,11 % | 1,31 % | 4,98 % | -0,38 % | 0,18 % | 0,34 % | -2,81 % | 0,17 % | -25,67 % | -42,84 % |
| Benchmark* | -0,14 % | -0,55 % | -1,86 % | -2,06 % | 3,55 % | 3,41 % | 12,25 % | 18,77 % | 60,87 % | 130,41 % |
| Delta | 0,07 % | 1,19 % | 3,53 % | 2,79 % | 1,03 % | 1,16 % | -9,78 % | 1,02 % | -35,48 % | -98,73 % |
| Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,43 % | 5,05 % | 5,69 % | 2,83 % | 2,42 % | 10,34 % | -7,30 % | 2,32 % |
| Categoria | -2,80 % | 10,91 % | 28,35 % | 0,13 % | 18,71 % | -13,20 % | 0,61 % | 30,24 % |
| Delta | 5,22 % | -5,86 % | -22,66 % | 2,70 % | -16,29 % | 23,54 % | -7,91 % | -27,93 % |
| Benchmark* | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % | 13,33 % | 26,48 % |
| Delta | -8,36 % | 10,27 % | -20,34 % | -6,97 % | -23,30 % | 23,33 % | -20,63 % | -24,16 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
Performance e indicatori mensili al 31/05/2024
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -3,15 % | 5,62 % | 3,81 % |
| Categoria | 9,88 % | 8,27 % | 10,52 % |
| Delta | -13,03 % | -2,65 % | -6,71 % |
| Benchmark* | 19,65 % | 6,20 % | 12,13 % |
| Delta | -22,80 % | -0,58 % | -8,32 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 7,72 % | 10,86 % | 11,36 % |
| Volatilità Categoria | 12,37 % | 15,21 % | 19,96 % |
| Volatilità Benchmark | 12,91 % | 16,42 % | 19,89 % |
| Max drawdown | -6,22 % | -9,94 % | -22,29 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 6,33 % | 7,55 % | 7,51 % |
| Sortino | -1,10 | 0,55 | 0,42 |
| VAR 95 | -2,18 % | -2,67 % | -2,67 % |
| VAR 99 | -3,24 % | -4,44 % | -3,57 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,91 | 0,38 | 0,28 |
| TEV | 17,22 % | 21,67 % | 25,61 % |
| Information ratio (IR) | -1,32 | -0,03 | -0,32 |
| Up Capture Ratio | -0,25 | -0,08 | -0,10 |
| Down Capture Ratio | -0,29 | -0,23 | -0,23 |
| Indice Omega | 0,74 | 1,16 | 1,13 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,21 | -0,15 | -0,17 |
| R² | 12,44 | 5,26 | 8,41 |
| Beta bull | -0,23 | -0,04 | -0,09 |
| Beta bear | 0,18 | -0,23 | -0,22 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,61 | -0,21 | 0,53 |
| Kurtosis | 0,69 | 0,86 | 3,82 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Theam Quant Raw Material Inc I USD Acc
Az. energia, materie prime, oro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR