Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,03 % 0,50 % 0,66 % 2,22 % 12,79 % 10,02 % 25,09 % 71,06 % 107,90 % 145,48 %
Categoria -0,15 % -1,85 % 1,71 % 6,85 % 8,02 % 7,85 % 15,52 % 39,19 % 41,33 % 90,69 %
Delta 0,12 % 2,35 % -1,05 % -4,63 % 4,77 % 2,17 % 9,56 % 31,88 % 66,57 % 54,80 %
Benchmark* -0,49 % -2,05 % 1,46 % 8,09 % 9,23 % 9,48 % 20,91 % 59,73 % 79,64 % 155,60 %
Delta 0,46 % 2,55 % -0,80 % -5,86 % 3,56 % 0,54 % 4,18 % 11,34 % 28,26 % -10,12 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 23,78 % 16,00 % 8,21 % 10,65 % 26,94 % -11,76 % 22,48 % -7,53 %
Categoria 5,63 % 16,48 % 14,20 % -16,08 % 22,92 % 8,58 % 25,64 % -7,64 %
Delta 18,15 % -0,48 % -5,99 % 26,74 % 4,03 % -20,33 % -3,16 % 0,11 %
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 16,71 % -10,22 % -11,28 % 23,73 % -5,04 % -17,87 % -7,65 % -3,15 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 25,48 % 19,68 % 15,94 %
Categoria 18,32 % 12,83 % 7,57 %
Delta 7,16 % 6,85 % 8,36 %
Benchmark* 24,15 % 18,44 % 13,02 %
Delta 1,33 % 1,24 % 2,92 %
Rischio
Volatilità 9,08 % 11,78 % 11,82 %
Volatilità Categoria 8,53 % 11,07 % 11,57 %
Volatilità Benchmark 9,11 % 13,10 % 13,73 %
Max drawdown -3,74 % -13,99 % -13,99 %
Tempo di recupero 59 j 124 j 124 j
DSR 5,40 % 8,41 % 8,30 %
Sortino 4,36 1,99 1,69
VAR 95 -1,79 % -2,23 % -2,23 %
VAR 99 -2,48 % -3,54 % -5,01 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,59 1,42 1,19
TEV 10,57 % 11,11 % 11,69 %
Information ratio (IR) 0,13 0,11 0,25
Up Capture Ratio 0,59 0,66 0,62
Down Capture Ratio -0,01 0,41 0,38
Indice Omega 2,14 1,58 1,51
Reattività
Beta 0,32 0,54 0,51
10,54 36,69 34,85
Beta bull 0,16 0,30 0,32
Beta bear 1,03 0,77 0,70
Asimmetria
Skewness -0,40 -1,42 -1,06
Kurtosis -0,38 6,23 4,22

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR