Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,10 % 0,17 % 0,47 % 1,57 % 3,13 % 2,32 % 5,11 % 1,67 % 3,16 % -
Categoria -0,19 % 0,08 % -0,15 % 0,50 % 4,43 % 0,67 % 4,49 % -2,20 % 1,95 % 5,76 %
Delta 0,29 % 0,09 % 0,63 % 1,07 % -1,30 % 1,65 % 0,62 % 3,87 % 1,22 % -
Benchmark* -0,11 % -0,11 % -0,93 % -0,61 % 2,86 % -1,10 % 0,11 % -6,66 % -4,95 % -0,12 %
Delta 0,21 % 0,28 % 1,41 % 2,18 % 0,27 % 3,42 % 5,00 % 8,32 % 8,12 % -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 3,98 % -4,29 % -0,19 % 0,86 % - - - -
Categoria 4,94 % -9,37 % 1,87 % 0,67 % 7,48 % -0,81 % -2,30 % 3,82 %
Delta -0,96 % 5,08 % -2,05 % 0,19 % - - - -
Benchmark* 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 % 5,23 %
Delta 2,00 % 7,11 % -2,12 % 0,92 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,92 % 0,48 % 0,56 %
Categoria 4,12 % -0,94 % 0,23 %
Delta 0,80 % 1,42 % 0,33 %
Benchmark* 0,19 % -2,58 % -1,09 %
Delta 4,73 % 3,06 % 1,65 %
Rischio
Volatilità 0,57 % 1,39 % 1,52 %
Volatilità Categoria 3,33 % 3,60 % 3,96 %
Volatilità Benchmark 5,55 % 6,64 % 6,22 %
Max drawdown -1,35 % -5,08 % -5,08 %
Tempo di recupero 29 j 876 j 876 j
DSR 0,25 % 1,12 % 1,28 %
Sortino 4,66 -0,80 -0,03
VAR 95 -0,01 % -0,29 % -0,26 %
VAR 99 -0,03 % -0,73 % -0,97 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,03 -0,64 -0,03
TEV 5,42 % 6,50 % 6,18 %
Information ratio (IR) 0,87 0,47 0,27
Up Capture Ratio 0,17 0,06 0,05
Down Capture Ratio -0,13 0,03 0,02
Indice Omega 2,06 0,74 0,99
Reattività
Beta 0,03 0,04 0,04
7,60 4,10 2,20
Beta bull 0,04 -0,03 -0,01
Beta bear 0,03 0,14 0,10
Asimmetria
Skewness 0,87 -1,66 -3,55
Kurtosis 0,45 6,17 25,51

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index