Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,04 % 0,05 % 0,55 % 2,32 % 2,48 % 2,03 % 5,18 % 22,25 % 27,26 % -
Categoria -0,03 % -0,19 % 0,70 % 0,08 % 1,01 % 0,94 % 2,65 % 10,56 % 3,64 % 11,86 %
Delta 0,07 % 0,24 % -0,16 % 2,24 % 1,47 % 1,10 % 2,53 % 11,70 % 23,62 % -
Benchmark* 0,05 % 0,02 % 1,05 % -0,58 % 0,52 % 0,86 % 0,59 % 1,58 % -5,45 % 3,86 %
Delta -0,01 % 0,03 % -0,50 % 2,90 % 1,96 % 1,17 % 4,59 % 20,67 % 32,71 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 5,33 % 7,90 % 11,66 % -3,05 % 3,78 % 3,38 % 0,14 % -
Categoria 0,79 % 5,07 % 5,03 % -9,42 % 1,91 % 0,74 % 7,27 % -1,02 %
Delta 4,54 % 2,84 % 6,64 % 6,37 % 1,87 % 2,65 % -7,13 % -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 10,04 % 3,45 % 9,68 % 8,35 % 1,85 % 3,44 % -8,68 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,18 % 7,08 % 4,96 %
Categoria 2,76 % 3,46 % 0,81 %
Delta 2,41 % 3,63 % 4,16 %
Benchmark* 0,06 % 0,23 % -1,00 %
Delta 5,12 % 6,85 % 5,96 %
Rischio
Volatilità 1,19 % 1,58 % 2,79 %
Volatilità Categoria 2,25 % 3,23 % 3,45 %
Volatilità Benchmark 3,78 % 5,87 % 6,44 %
Max drawdown -0,98 % -2,20 % -7,51 %
Tempo di recupero 92 j 76 j 387 j
DSR 0,66 % 1,05 % 2,05 %
Sortino 4,89 3,93 1,49
VAR 95 -0,17 % -0,20 % -0,48 %
VAR 99 -0,43 % -0,77 % -1,48 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,70 2,60 1,09
TEV 4,02 % 5,81 % 6,73 %
Information ratio (IR) 1,27 1,18 0,89
Up Capture Ratio 0,22 0,26 0,17
Down Capture Ratio -0,24 -0,18 -0,11
Indice Omega 2,52 2,55 1,65
Reattività
Beta -0,02 0,05 0,05
0,29 3,04 1,25
Beta bull -0,01 -0,01 -0,05
Beta bear 0,05 0,10 0,18
Asimmetria
Skewness -0,29 -1,27 -2,00
Kurtosis 0,98 4,48 13,93

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index