Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/06/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -7,10 % -7,16 % -7,07 % -5,37 % -3,38 % -3,38 % 1,73 % 6,00 % 14,06 % -
Categoria -0,13 % -0,32 % 0,99 % 0,45 % 1,41 % 1,40 % 5,53 % -2,32 % 1,30 % 4,78 %
Delta -6,97 % -6,84 % -8,06 % -5,82 % -4,78 % -4,78 % -3,80 % 8,32 % 12,76 % -
Benchmark* -0,34 % -0,87 % 1,46 % -0,45 % -0,35 % -0,37 % 1,84 % -7,38 % -5,91 % -3,94 %
Delta -6,76 % -6,29 % -8,53 % -4,93 % -3,02 % -3,01 % -0,11 % 13,38 % 19,97 % -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 11,66 % -3,05 % 3,78 % 3,38 % 0,14 % - - -
Categoria 4,96 % -9,39 % 1,92 % 0,62 % 7,48 % -0,83 % -2,28 % 3,80 %
Delta 6,70 % 6,34 % 1,86 % 2,77 % -7,34 % - - -
Benchmark* 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 % 5,23 %
Delta 9,68 % 8,35 % 1,85 % 3,44 % -8,68 % - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,22 % 4,58 % 3,44 %
Categoria 3,87 % -0,81 % 0,20 %
Delta 6,35 % 5,39 % 3,24 %
Benchmark* -1,46 % -2,37 % -1,52 %
Delta 11,68 % 6,95 % 4,96 %
Rischio
Volatilità 1,75 % 3,41 % 6,21 %
Volatilità Categoria 3,25 % 3,61 % 3,97 %
Volatilità Benchmark 5,34 % 6,64 % 6,19 %
Max drawdown -1,38 % -7,51 % -17,26 %
Tempo di recupero 56 j 387 j 509 j
DSR 1,11 % 2,52 % 5,39 %
Sortino 5,74 1,22 0,51
VAR 95 -0,27 % -0,64 % -0,61 %
VAR 99 -0,77 % -2,05 % -3,47 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,65 0,90 0,45
TEV 5,36 % 7,17 % 8,47 %
Information ratio (IR) 2,18 0,97 0,59
Up Capture Ratio 0,38 0,15 0,17
Down Capture Ratio -0,28 -0,10 -0,05
Indice Omega 3,27 1,50 1,37
Reattività
Beta 0,05 0,05 0,07
2,32 0,91 0,45
Beta bull -0,05 -0,07 0,00
Beta bear 0,19 0,28 0,17
Asimmetria
Skewness -1,37 -1,73 -6,17
Kurtosis 3,91 9,58 64,90

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index