Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 08/07/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,66 % | -1,63 % | 3,90 % | 8,22 % | 10,77 % | 13,40 % | 25,85 % | 34,18 % | 19,02 % | 63,00 % |
| Categoria | -0,39 % | -0,32 % | 1,15 % | 3,22 % | 2,43 % | 3,25 % | 6,88 % | 19,65 % | 10,62 % | 21,64 % |
| Delta | -0,28 % | -1,32 % | 2,76 % | 4,99 % | 8,34 % | 10,16 % | 18,97 % | 14,53 % | 8,41 % | 41,37 % |
| Benchmark* | -0,25 % | -0,62 % | 1,62 % | 3,52 % | 3,37 % | 4,31 % | 7,91 % | 17,95 % | 10,38 % | 34,49 % |
| Delta | -0,41 % | -1,02 % | 2,28 % | 4,70 % | 7,40 % | 9,09 % | 17,94 % | 16,23 % | 8,65 % | 28,51 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 14,21 % | 1,88 % | 7,78 % | -9,58 % | -5,22 % | 20,40 % | 18,56 % | -14,37 % |
| Categoria | 4,80 % | 5,98 % | 6,18 % | -10,48 % | 5,34 % | 2,01 % | 8,90 % | -6,01 % |
| Delta | 9,41 % | -4,09 % | 1,60 % | 0,90 % | -10,56 % | 18,40 % | 9,67 % | -8,36 % |
| Benchmark* | -1,65 % | 9,68 % | 6,28 % | -11,44 % | 8,90 % | 2,35 % | 13,94 % | 1,94 % |
| Delta | 15,86 % | -7,79 % | 1,50 % | 1,85 % | -14,13 % | 18,05 % | 4,62 % | -16,31 % |
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
Performance e indicatori mensili al 30/06/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 27,35 % | 10,39 % | 3,26 % |
| Categoria | 7,41 % | 6,00 % | 2,10 % |
| Delta | 19,94 % | 4,40 % | 1,16 % |
| Benchmark* | 8,08 % | 5,40 % | 2,28 % |
| Delta | 19,27 % | 4,99 % | 0,98 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,42 % | 7,43 % | 9,50 % |
| Volatilità Categoria | 4,07 % | 4,42 % | 4,52 % |
| Volatilità Benchmark | 4,09 % | 6,20 % | 6,44 % |
| Max drawdown | -5,79 % | -7,45 % | -26,76 % |
| Tempo di recupero | 62 j | 312 j | 1560 j |
| DSR | 4,00 % | 4,72 % | 6,80 % |
| Sortino | 6,35 | 1,58 | 0,19 |
| VAR 95 | -1,07 % | -1,45 % | -1,79 % |
| VAR 99 | -2,43 % | -2,43 % | -4,63 % |
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 3,01 | 1,00 | 0,14 |
| TEV | 8,78 % | 7,41 % | 9,71 % |
| Information ratio (IR) | 2,19 | 0,67 | 0,10 |
| Up Capture Ratio | 1,28 | 0,81 | 0,56 |
| Down Capture Ratio | -0,55 | 0,39 | 0,40 |
| Indice Omega | 2,68 | 1,42 | 1,08 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,32 | 0,50 | 0,45 |
| R² | 2,33 | 17,74 | 9,43 |
| Beta bull | -0,02 | 0,18 | -0,01 |
| Beta bear | 0,11 | 0,52 | 0,75 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,35 | 0,05 | -0,49 |
| Kurtosis | 0,74 | 1,10 | 2,79 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Carmignac Pf Emg Patrimoine A EUR Acc
Flessibili prudenti globale
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market