Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,05 % 0,07 % 0,06 % -0,98 % 0,61 % 0,49 % 4,17 % 23,71 % 7,14 % 10,07 %
Categoria 0,12 % 0,15 % 0,04 % -0,67 % 0,32 % 0,49 % 2,60 % 10,52 % 3,69 % 11,17 %
Delta -0,07 % -0,07 % 0,02 % -0,31 % 0,29 % 0,00 % 1,57 % 13,19 % 3,45 % -1,10 %
Benchmark* 0,22 % 0,14 % -0,01 % -0,98 % -0,74 % 0,33 % 0,47 % 1,40 % -5,29 % 3,77 %
Delta -0,17 % -0,06 % 0,07 % 0,00 % 1,35 % 0,16 % 3,70 % 22,31 % 12,43 % 6,30 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,08 % 12,91 % 2,95 % -13,63 % 2,73 % 2,51 % 5,28 % -7,43 %
Categoria 0,78 % 5,05 % 5,02 % -9,43 % 1,93 % 0,74 % 7,27 % -1,03 %
Delta 5,30 % 7,85 % -2,07 % -4,20 % 0,81 % 1,78 % -1,99 % -6,41 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 10,78 % 8,45 % 0,96 % -2,24 % 0,80 % 2,57 % -3,54 % -11,33 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,52 % 7,68 % 1,39 %
Categoria 2,25 % 3,32 % 0,60 %
Delta 2,27 % 4,35 % 0,79 %
Benchmark* -1,15 % 0,50 % -1,30 %
Delta 5,68 % 7,18 % 2,69 %
Rischio
Volatilità 2,15 % 3,97 % 4,48 %
Volatilità Categoria 2,18 % 3,25 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 3,92 % 5,92 % 6,43 %
Max drawdown -2,71 % -5,62 % -18,01 %
Tempo di recupero - 90 j 1281 j
DSR 1,59 % 3,19 % 3,74 %
Sortino 1,60 1,47 -0,13
VAR 95 -0,50 % -0,54 % -0,95 %
VAR 99 -1,02 % -1,02 % -2,59 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,18 1,18 -0,11
TEV 3,97 % 5,73 % 6,94 %
Information ratio (IR) 1,43 1,25 0,39
Up Capture Ratio 0,36 0,51 0,27
Down Capture Ratio -0,05 0,04 0,17
Indice Omega 1,58 1,73 0,96
Reattività
Beta 0,14 0,26 0,16
6,17 14,56 5,29
Beta bull 0,18 0,26 -0,10
Beta bear 0,05 0,22 0,26
Asimmetria
Skewness -1,36 -4,37 -2,64
Kurtosis 3,33 38,19 15,66

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index