Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,06 % 0,16 % 0,68 % 1,44 % 2,38 % 1,57 % 5,02 % 24,68 % 16,11 % 24,67 %
Categoria -0,03 % 0,05 % 1,00 % 0,87 % 2,22 % 1,22 % 0,85 % 11,03 % 4,64 % 12,29 %
Delta 0,09 % 0,12 % -0,32 % 0,57 % 0,16 % 0,34 % 4,17 % 13,65 % 11,47 % 12,37 %
Benchmark* 0,15 % 0,06 % 1,78 % 0,05 % 1,54 % 1,38 % -4,33 % 2,18 % -4,95 % 7,06 %
Delta -0,09 % 0,10 % -1,10 % 1,39 % 0,85 % 0,18 % 9,35 % 22,50 % 21,06 % 17,61 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 5,40 % 12,22 % 7,06 % -12,62 % 4,23 % 4,79 % 8,06 % -4,99 %
Categoria 0,78 % 5,04 % 5,02 % -9,40 % 1,93 % 0,72 % 7,28 % -1,03 %
Delta 4,62 % 7,18 % 2,04 % -3,22 % 2,30 % 4,07 % 0,79 % -3,96 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 10,10 % 7,76 % 5,08 % -1,22 % 2,30 % 4,85 % -0,76 % -8,89 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,95 % 7,39 % 3,02 %
Categoria 0,53 % 3,09 % 0,56 %
Delta 4,42 % 4,30 % 2,46 %
Benchmark* -5,15 % -0,04 % -1,72 %
Delta 10,10 % 7,44 % 4,74 %
Rischio
Volatilità 2,03 % 3,38 % 3,81 %
Volatilità Categoria 3,53 % 3,25 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 6,82 % 6,14 % 6,45 %
Max drawdown -2,28 % -6,65 % -16,23 %
Tempo di recupero 74 j 297 j 1032 j
DSR 1,43 % 2,45 % 2,92 %
Sortino 1,97 1,77 0,44
VAR 95 -0,33 % -0,55 % -0,70 %
VAR 99 -0,97 % -1,52 % -2,15 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,39 1,28 0,33
TEV 5,60 % 6,13 % 6,55 %
Information ratio (IR) 1,80 1,21 0,72
Up Capture Ratio 0,40 0,39 0,27
Down Capture Ratio 0,02 -0,03 0,08
Indice Omega 1,68 1,61 1,15
Reattività
Beta 0,21 0,15 0,16
48,51 7,65 7,15
Beta bull 0,18 -0,01 -0,08
Beta bear 0,24 0,21 0,32
Asimmetria
Skewness -1,02 -1,91 -1,53
Kurtosis 3,87 12,47 7,32

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index