Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % -0,15 % 0,55 % 0,16 % 1,64 % 0,44 % 5,24 % 24,05 % 15,27 % 22,99 %
Categoria 0,08 % -0,35 % 0,50 % -0,16 % 2,01 % 0,31 % 0,89 % 9,48 % 2,55 % 10,53 %
Delta -0,08 % 0,21 % 0,05 % 0,33 % -0,37 % 0,13 % 4,35 % 14,57 % 12,72 % 12,46 %
Benchmark* 0,30 % -0,62 % 0,30 % -1,46 % 1,39 % 0,20 % -4,28 % 0,04 % -8,00 % 5,30 %
Delta -0,30 % 0,48 % 0,26 % 1,62 % 0,25 % 0,24 % 9,53 % 24,00 % 23,27 % 17,69 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 5,40 % 12,22 % 7,06 % -12,62 % 4,23 % 4,79 % 8,06 % -4,99 %
Categoria 0,72 % 5,04 % 5,01 % -9,41 % 1,90 % 0,75 % 7,26 % -1,01 %
Delta 4,67 % 7,18 % 2,05 % -3,20 % 2,33 % 4,04 % 0,81 % -3,98 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 10,10 % 7,76 % 5,08 % -1,22 % 2,30 % 4,85 % -0,76 % -8,89 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,40 % 8,18 % 2,89 %
Categoria 0,72 % 3,57 % 0,51 %
Delta 4,67 % 4,61 % 2,39 %
Benchmark* -4,71 % 0,50 % -1,72 %
Delta 10,10 % 7,68 % 4,61 %
Rischio
Volatilità 2,19 % 3,51 % 3,81 %
Volatilità Categoria 3,68 % 3,32 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,09 % 6,19 % 6,45 %
Max drawdown -2,28 % -6,65 % -16,23 %
Tempo di recupero 74 j 297 j 1032 j
DSR 1,47 % 2,45 % 2,92 %
Sortino 2,17 2,09 0,41
VAR 95 -0,33 % -0,55 % -0,70 %
VAR 99 -0,97 % -1,52 % -2,15 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,45 1,46 0,31
TEV 5,85 % 6,21 % 6,58 %
Information ratio (IR) 1,73 1,24 0,70
Up Capture Ratio 0,40 0,40 0,26
Down Capture Ratio 0,04 -0,08 0,08
Indice Omega 1,69 1,79 1,15
Reattività
Beta 0,21 0,16 0,15
44,76 7,80 6,85
Beta bull 0,21 0,03 -0,08
Beta bear 0,23 0,24 0,32
Asimmetria
Skewness -0,68 -1,71 -1,52
Kurtosis 2,68 10,91 7,26

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index