Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,05 % 0,05 % 0,02 % -1,16 % 0,26 % 0,22 % 3,48 % 27,06 % 12,63 % 24,62 %
Categoria 0,12 % 0,15 % 0,04 % -0,67 % 0,32 % 0,49 % 2,60 % 10,52 % 3,69 % 11,17 %
Delta -0,06 % -0,09 % -0,02 % -0,49 % -0,05 % -0,27 % 0,89 % 16,54 % 8,94 % 13,45 %
Benchmark* 0,22 % 0,14 % -0,01 % -0,98 % -0,74 % 0,33 % 0,47 % 1,40 % -5,29 % 3,77 %
Delta -0,16 % -0,08 % 0,02 % -0,19 % 1,00 % -0,11 % 3,01 % 25,66 % 17,92 % 20,84 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 5,40 % 12,22 % 7,06 % -12,62 % 4,23 % 4,79 % 8,06 % -4,99 %
Categoria 0,78 % 5,05 % 5,02 % -9,43 % 1,93 % 0,74 % 7,27 % -1,03 %
Delta 4,61 % 7,16 % 2,04 % -3,18 % 2,30 % 4,05 % 0,79 % -3,97 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 10,10 % 7,76 % 5,08 % -1,22 % 2,30 % 4,85 % -0,76 % -8,89 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,84 % 8,64 % 2,42 %
Categoria 2,25 % 3,32 % 0,60 %
Delta 1,59 % 5,32 % 1,82 %
Benchmark* -1,15 % 0,50 % -1,30 %
Delta 5,00 % 8,14 % 3,72 %
Rischio
Volatilità 2,14 % 2,80 % 3,88 %
Volatilità Categoria 2,18 % 3,25 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 3,92 % 5,92 % 6,43 %
Max drawdown -2,75 % -2,75 % -16,23 %
Tempo di recupero - - 1032 j
DSR 1,62 % 1,63 % 3,00 %
Sortino 1,15 3,45 0,18
VAR 95 -0,52 % -0,55 % -0,78 %
VAR 99 -1,03 % -0,97 % -2,15 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,87 2,01 0,14
TEV 3,97 % 5,13 % 6,55 %
Information ratio (IR) 1,26 1,59 0,57
Up Capture Ratio 0,33 0,49 0,27
Down Capture Ratio -0,02 -0,04 0,11
Indice Omega 1,41 2,08 1,07
Reattività
Beta 0,14 0,24 0,16
6,30 24,99 7,28
Beta bull 0,18 0,25 -0,07
Beta bear 0,05 0,26 0,31
Asimmetria
Skewness -1,40 -0,04 -1,44
Kurtosis 3,44 1,31 6,56

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index