Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,15 % -0,01 % -0,98 % -0,14 % 0,65 % -0,36 % 2,71 % 12,13 % 5,47 % -
Categoria 0,06 % -0,39 % -1,22 % -0,15 % -0,05 % -0,33 % 2,38 % 10,63 % -1,20 % 3,13 %
Delta 0,09 % 0,38 % 0,24 % 0,01 % 0,70 % -0,03 % 0,34 % 1,50 % 6,66 % -
Benchmark* 0,23 % -0,42 % -1,37 % 0,09 % 0,16 % -0,05 % 2,95 % 9,04 % -8,98 % -0,93 %
Delta -0,08 % 0,40 % 0,39 % -0,24 % 0,49 % -0,31 % -0,24 % 3,09 % 14,45 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,16 % 4,43 % 3,12 % -4,04 % -2,07 % 0,93 % - -
Categoria 2,19 % 3,82 % 5,86 % -11,28 % -1,01 % 2,08 % 4,62 % -1,94 %
Delta 1,96 % 0,61 % -2,74 % 7,25 % -1,06 % -1,15 % - -
Benchmark* 1,31 % 2,57 % 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 %
Delta 2,85 % 1,86 % -3,72 % 12,87 % 0,75 % -3,06 % - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,93 % 4,06 % 1,37 %
Categoria 2,42 % 4,12 % 0,13 %
Delta 1,51 % -0,07 % 1,24 %
Benchmark* 2,51 % 4,29 % -1,39 %
Delta 1,42 % -0,23 % 2,76 %
Rischio
Volatilità 1,25 % 2,80 % 2,60 %
Volatilità Categoria 1,87 % 2,49 % 3,07 %
Volatilità Benchmark 3,03 % 4,22 % 5,23 %
Max drawdown -0,90 % -6,27 % -7,32 %
Tempo di recupero 24 j 561 j 1169 j
DSR 0,85 % 2,03 % 1,95 %
Sortino 2,18 0,50 -0,21
VAR 95 -0,09 % -0,18 % -0,41 %
VAR 99 -0,74 % -0,74 % -1,03 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,49 0,36 -0,16
TEV 2,86 % 4,56 % 5,37 %
Information ratio (IR) 0,50 -0,05 0,51
Up Capture Ratio 0,41 0,35 0,21
Down Capture Ratio -0,05 0,08 0,10
Indice Omega 1,91 1,31 0,92
Reattività
Beta 0,14 0,14 0,10
11,73 4,23 3,68
Beta bull 0,45 0,00 -0,02
Beta bear 0,03 0,04 0,05
Asimmetria
Skewness -1,15 -0,78 -0,65
Kurtosis 10,37 50,74 40,72

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index