Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,38 % 0,51 % 1,04 % 2,29 % 3,55 % 4,02 % 12,61 % 5,46 % -
Categoria 0,04 % 0,44 % 0,63 % 1,10 % 2,22 % 2,50 % 2,80 % 14,18 % 0,06 % 3,59 %
Delta -0,04 % -0,05 % -0,12 % -0,05 % 0,07 % 1,05 % 1,22 % -1,58 % 5,40 % -
Benchmark* -0,04 % 0,83 % 1,07 % 1,28 % 1,51 % 2,08 % 2,03 % 12,57 % -9,40 % 0,00 %
Delta 0,04 % -0,45 % -0,56 % -0,23 % 0,78 % 1,47 % 1,98 % 0,04 % 14,86 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,43 % 3,12 % -4,04 % -2,07 % 0,93 % - - -
Categoria 3,82 % 5,83 % -11,24 % -1,03 % 2,08 % 4,60 % -1,96 % 1,10 %
Delta 0,61 % -2,72 % 7,20 % -1,04 % -1,15 % - - -
Benchmark* 2,57 % 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 % 0,67 %
Delta 1,86 % -3,72 % 12,87 % 0,75 % -3,06 % - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,78 % 4,02 % 1,03 %
Categoria 2,33 % 4,08 % 0,02 %
Delta 1,45 % -0,06 % 1,01 %
Benchmark* 1,17 % 3,19 % -1,96 %
Delta 2,61 % 0,83 % 2,99 %
Rischio
Volatilità 1,31 % 2,82 % 2,61 %
Volatilità Categoria 2,28 % 2,98 % 3,07 %
Volatilità Benchmark 3,66 % 5,06 % 5,23 %
Max drawdown -0,90 % -6,27 % -7,75 %
Tempo di recupero 24 j - 1207 j
DSR 0,95 % 2,05 % 1,97 %
Sortino 1,32 0,50 -0,27
VAR 95 -0,18 % -0,21 % -0,41 %
VAR 99 -0,74 % -0,74 % -1,03 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,96 0,36 -0,21
TEV 3,36 % 5,31 % 5,39 %
Information ratio (IR) 0,78 0,16 0,56
Up Capture Ratio 0,35 0,30 0,20
Down Capture Ratio -0,02 0,06 0,11
Indice Omega 1,48 1,27 0,90
Reattività
Beta 0,14 0,11 0,09
16,22 3,58 3,62
Beta bull 0,24 -0,03 -0,02
Beta bear 0,07 0,00 0,05
Asimmetria
Skewness -1,25 -0,75 -0,61
Kurtosis 8,03 49,22 40,01

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index