Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,08 % 0,07 % 0,03 % 0,66 % 1,77 % 1,50 % 4,14 % 8,11 % 5,58 % -
Categoria 0,15 % 0,03 % 0,05 % 0,08 % 0,85 % 0,71 % 4,34 % 5,16 % 1,97 % 2,41 %
Delta -0,07 % 0,04 % -0,02 % 0,58 % 0,91 % 0,79 % -0,20 % 2,95 % 3,61 % -
Benchmark* 0,35 % 0,04 % -0,27 % 0,24 % 0,39 % 0,51 % 4,62 % 1,00 % -7,32 % -0,41 %
Delta -0,27 % 0,03 % 0,31 % 0,42 % 1,38 % 0,99 % -0,48 % 7,12 % 12,89 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,43 % 3,12 % -4,04 % -2,07 % 0,93 % - - -
Categoria 3,61 % 5,94 % -11,24 % -1,02 % 2,07 % 4,58 % -1,96 % 1,12 %
Delta 0,82 % -2,83 % 7,20 % -1,05 % -1,13 % - - -
Benchmark* 2,57 % 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 % 0,67 %
Delta 1,86 % -3,72 % 12,87 % 0,75 % -3,06 % - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,40 % 2,33 % 1,13 %
Categoria 4,72 % 1,38 % 0,40 %
Delta -0,32 % 0,94 % 0,73 %
Benchmark* 5,11 % 0,16 % -1,47 %
Delta -0,71 % 2,17 % 2,60 %
Rischio
Volatilità 4,55 % 3,08 % 2,62 %
Volatilità Categoria 2,53 % 3,64 % 3,14 %
Volatilità Benchmark 3,99 % 6,00 % 5,26 %
Max drawdown -6,27 % -6,27 % -7,75 %
Tempo di recupero - - 1207 j
DSR 3,33 % 2,32 % 1,97 %
Sortino 0,34 -0,15 -0,11
VAR 95 -0,26 % -0,42 % -0,41 %
VAR 99 -3,12 % -1,22 % -1,03 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,25 -0,11 -0,09
TEV 5,50 % 6,16 % 5,40 %
Information ratio (IR) -0,13 0,35 0,48
Up Capture Ratio 0,47 0,23 0,20
Down Capture Ratio 0,26 0,10 0,11
Indice Omega 1,21 0,94 0,96
Reattività
Beta 0,20 0,10 0,10
3,06 4,07 3,77
Beta bull -0,28 -0,10 -0,02
Beta bear 0,04 0,07 0,05
Asimmetria
Skewness -0,56 -0,70 -0,62
Kurtosis 21,46 34,60 39,18

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index