Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,08 % 0,24 % 0,60 % 0,91 % 2,26 % 2,26 % 4,55 % 9,88 % 5,29 % -
Categoria 0,04 % 0,02 % 0,17 % 1,30 % 1,22 % 1,21 % 4,52 % 9,01 % 0,69 % 2,89 %
Delta 0,04 % 0,22 % 0,43 % -0,39 % 1,04 % 1,05 % 0,04 % 0,87 % 4,60 % -
Benchmark* 0,06 % -0,18 % -0,07 % 1,69 % 0,87 % 0,93 % 4,74 % 4,53 % -8,20 % 0,10 %
Delta 0,02 % 0,41 % 0,67 % -0,79 % 1,40 % 1,34 % -0,19 % 5,35 % 13,49 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,43 % 3,12 % -4,04 % -2,07 % 0,93 % - - -
Categoria 3,62 % 5,94 % -11,25 % -1,02 % 2,08 % 4,58 % -1,98 % 1,10 %
Delta 0,80 % -2,82 % 7,22 % -1,05 % -1,15 % - - -
Benchmark* 2,57 % 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 % 0,67 %
Delta 1,86 % -3,72 % 12,87 % 0,75 % -3,06 % - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,22 % 2,52 % 1,06 %
Categoria 4,84 % 1,87 % 0,32 %
Delta -0,61 % 0,65 % 0,74 %
Benchmark* 5,28 % 0,74 % -1,49 %
Delta -1,06 % 1,78 % 2,56 %
Rischio
Volatilità 1,27 % 3,04 % 2,61 %
Volatilità Categoria 2,47 % 3,55 % 3,11 %
Volatilità Benchmark 3,96 % 5,75 % 5,26 %
Max drawdown -0,90 % -6,27 % -7,75 %
Tempo di recupero 24 j - 1207 j
DSR 0,93 % 2,28 % 1,97 %
Sortino 1,19 -0,10 -0,17
VAR 95 -0,18 % -0,32 % -0,41 %
VAR 99 -0,74 % -1,22 % -1,03 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,87 -0,07 -0,13
TEV 3,75 % 5,84 % 5,40 %
Information ratio (IR) -0,28 0,30 0,47
Up Capture Ratio 0,26 0,25 0,20
Down Capture Ratio -0,06 0,11 0,11
Indice Omega 1,47 0,96 0,93
Reattività
Beta 0,10 0,12 0,10
10,48 5,52 3,76
Beta bull 0,12 -0,06 -0,01
Beta bear 0,08 0,11 0,05
Asimmetria
Skewness -1,47 -0,73 -0,61
Kurtosis 9,59 36,64 39,83

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index