Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,08 % 0,07 % 0,19 % 0,98 % 1,89 % 2,96 % 3,96 % 10,88 % 5,20 % -
Categoria 0,01 % 0,32 % 0,14 % 0,56 % 2,36 % 1,89 % 2,69 % 10,04 % 0,25 % 3,18 %
Delta -0,09 % -0,25 % 0,05 % 0,42 % -0,47 % 1,06 % 1,27 % 0,83 % 4,96 % -
Benchmark* 0,04 % 0,49 % 0,23 % -0,06 % 2,79 % 1,21 % 1,34 % 6,68 % -8,95 % -0,82 %
Delta -0,12 % -0,42 % -0,03 % 1,04 % -0,90 % 1,75 % 2,62 % 4,19 % 14,15 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,43 % 3,12 % -4,04 % -2,07 % 0,93 % - - -
Categoria 3,86 % 5,92 % -11,32 % -1,00 % 2,09 % 4,62 % -1,98 % 1,12 %
Delta 0,57 % -2,80 % 7,28 % -1,07 % -1,16 % - - -
Benchmark* 2,57 % 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 % 0,67 %
Delta 1,86 % -3,72 % 12,87 % 0,75 % -3,06 % - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,14 % 3,30 % 1,02 %
Categoria 3,04 % 2,99 % 0,05 %
Delta 1,10 % 0,31 % 0,97 %
Benchmark* 2,02 % 1,75 % -1,83 %
Delta 2,12 % 1,55 % 2,85 %
Rischio
Volatilità 1,31 % 2,90 % 2,61 %
Volatilità Categoria 2,34 % 3,17 % 3,10 %
Volatilità Benchmark 3,78 % 5,22 % 5,23 %
Max drawdown -0,90 % -6,27 % -7,75 %
Tempo di recupero 24 j - 1207 j
DSR 0,94 % 2,15 % 1,97 %
Sortino 1,56 0,17 -0,26
VAR 95 -0,18 % -0,31 % -0,41 %
VAR 99 -0,74 % -1,03 % -1,03 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,12 0,12 -0,19
TEV 3,51 % 5,38 % 5,39 %
Information ratio (IR) 0,60 0,29 0,53
Up Capture Ratio 0,32 0,30 0,20
Down Capture Ratio -0,04 0,10 0,11
Indice Omega 1,58 1,11 0,91
Reattività
Beta 0,13 0,12 0,09
13,57 5,00 3,60
Beta bull 0,17 -0,03 -0,01
Beta bear 0,08 0,05 0,05
Asimmetria
Skewness -1,33 -0,75 -0,61
Kurtosis 8,23 43,74 39,97

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index