Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -3,39 % -1,65 % -7,08 % 3,58 % 9,15 % 18,45 % 14,69 % 90,91 % 90,57 % 342,16 %
Categoria -1,84 % -0,18 % -0,86 % 3,58 % 9,87 % 15,06 % 13,90 % 67,33 % 58,51 % 171,01 %
Delta -1,56 % -1,47 % -6,22 % 0,00 % -0,72 % 3,39 % 0,80 % 23,58 % 32,05 % 171,15 %
Benchmark* -2,20 % -0,42 % -1,46 % 4,15 % 10,24 % 16,99 % 15,38 % 77,84 % 76,66 % 214,11 %
Delta -1,19 % -1,23 % -5,62 % -0,57 % -1,09 % 1,46 % -0,68 % 13,07 % 13,90 % 128,04 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,79 % 33,97 % 49,04 % -28,05 % 37,38 % 36,07 % 40,34 % -
Categoria 2,70 % 27,26 % 19,58 % -15,99 % 32,80 % 10,55 % 30,65 % -1,82 %
Delta 4,09 % 6,71 % 29,46 % -12,06 % 4,59 % 25,53 % 9,69 % -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 3,07 % 1,47 % 26,95 % -13,17 % 0,38 % 25,55 % 6,95 % -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 28,07 % 24,91 % 16,78 %
Categoria 16,64 % 16,87 % 10,65 %
Delta 11,43 % 8,04 % 6,13 %
Benchmark* 18,87 % 19,65 % 13,30 %
Delta 9,20 % 5,26 % 3,48 %
Rischio
Volatilità 17,76 % 19,68 % 20,79 %
Volatilità Categoria 10,29 % 13,51 % 14,33 %
Volatilità Benchmark 11,49 % 14,81 % 15,74 %
Max drawdown -10,95 % -26,35 % -30,88 %
Tempo di recupero 164 j 224 j 718 j
DSR 10,37 % 13,03 % 13,84 %
Sortino 2,51 1,70 1,06
VAR 95 -3,43 % -3,54 % -4,32 %
VAR 99 -4,32 % -7,39 % -6,77 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,47 1,12 0,71
TEV 9,07 % 8,13 % 8,94 %
Information ratio (IR) 1,01 0,65 0,39
Up Capture Ratio 1,42 1,31 1,27
Down Capture Ratio 1,42 1,34 1,26
Indice Omega 1,62 1,50 1,31
Reattività
Beta 1,38 1,23 1,21
R² 80,10 85,96 84,03
Beta bull 1,31 1,25 1,17
Beta bear 1,29 1,05 1,11
Asimmetria
Skewness 0,15 -0,47 -0,21
Kurtosis -0,44 2,13 0,77

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR