Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,60 % 0,43 % 1,55 % 2,14 % 10,44 % 24,86 % 20,19 % 47,95 % 52,98 % -
Categoria 0,10 % -0,36 % -0,24 % 0,24 % -0,72 % -0,61 % 1,48 % 6,02 % 2,14 % 8,19 %
Delta 0,50 % 0,79 % 1,79 % 1,90 % 11,16 % 25,46 % 18,71 % 41,93 % 50,84 % -
Benchmark* 0,25 % -0,45 % -0,38 % -0,90 % -6,74 % -5,02 % -2,69 % -5,61 % -9,68 % 2,34 %
Delta 0,35 % 0,88 % 1,93 % 3,04 % 17,18 % 29,87 % 22,88 % 53,56 % 62,67 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -10,18 % 24,32 % 18,35 % 2,00 % -36,52 % - - -
Categoria 5,02 % 5,02 % -9,36 % 1,91 % 0,68 % 7,30 % -0,96 % -2,14 %
Delta -15,20 % 19,30 % 27,71 % 0,09 % -37,20 % - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -14,63 % 22,33 % 29,75 % 0,07 % -36,46 % - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,91 % 14,11 % 9,31 %
Categoria 1,86 % 1,94 % 0,60 %
Delta 18,05 % 12,17 % 8,71 %
Benchmark* -2,37 % -2,00 % -1,80 %
Delta 22,28 % 16,12 % 11,11 %
Rischio
Volatilità 17,94 % 17,46 % 23,26 %
Volatilità Categoria 3,97 % 3,59 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 7,46 % 6,46 % 6,55 %
Max drawdown -13,59 % -14,78 % -39,57 %
Tempo di recupero 148 j 276 j 248 j
DSR 11,06 % 11,07 % 17,74 %
Sortino 1,56 1,01 0,44
VAR 95 -3,48 % -3,50 % -3,48 %
VAR 99 -6,40 % -5,38 % -6,40 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,96 0,64 0,33
TEV 16,64 % 17,04 % 24,53 %
Information ratio (IR) 1,34 0,95 0,45
Up Capture Ratio 1,96 1,17 0,49
Down Capture Ratio 0,78 0,27 -0,16
Indice Omega 1,44 1,27 1,21
Reattività
Beta 0,90 0,67 -0,21
14,13 6,19 0,34
Beta bull 0,49 0,65 -1,60
Beta bear 0,48 0,59 0,07
Asimmetria
Skewness 0,29 0,21 -2,53
Kurtosis 1,48 0,25 25,99

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index