Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,70 % 0,39 % -1,65 % 4,39 % 14,43 % 11,92 % 14,74 % 27,14 % 17,83 % 5,03 %
Categoria -0,20 % 1,06 % -0,19 % 1,49 % 14,46 % 11,85 % 15,25 % 46,14 % 38,27 % 96,31 %
Delta -0,50 % -0,67 % -1,46 % 2,89 % -0,02 % 0,07 % -0,51 % -19,00 % -20,44 % -91,28 %
Benchmark* 0,19 % 1,16 % 1,21 % 3,71 % 18,78 % 16,09 % 20,66 % 66,98 % 76,14 % 163,47 %
Delta -0,89 % -0,77 % -2,87 % 0,68 % -4,34 % -4,17 % -5,92 % -39,84 % -58,31 % -158,44 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,51 % 10,29 % 3,37 % -13,12 % 9,19 % -15,36 % 0,00 % 0,00 %
Categoria 5,67 % 16,58 % 14,17 % -16,21 % 22,93 % 8,65 % 25,62 % -7,66 %
Delta -3,16 % -6,29 % -10,80 % 3,09 % -13,74 % -24,00 % -25,62 % 7,66 %
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -4,56 % -15,93 % -16,12 % -0,04 % -22,79 % -21,46 % -30,12 % 4,38 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 17,67 % 8,76 % 3,26 %
Categoria 16,84 % 12,66 % 6,56 %
Delta 0,83 % -3,90 % -3,29 %
Benchmark* 21,02 % 17,54 % 11,66 %
Delta -3,35 % -8,78 % -8,40 %
Rischio
Volatilità 12,28 % 12,35 % 12,13 %
Volatilità Categoria 9,26 % 11,02 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 10,24 % 13,12 % 13,83 %
Max drawdown -7,36 % -18,33 % -18,33 %
Tempo di recupero 88 j 399 j 399 j
DSR 6,82 % 8,46 % 8,47 %
Sortino 2,30 0,70 0,14
VAR 95 -2,05 % -2,82 % -2,69 %
VAR 99 -3,80 % -4,83 % -4,36 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,28 0,48 0,10
TEV 6,10 % 9,32 % 9,50 %
Information ratio (IR) -0,55 -0,94 -0,88
Up Capture Ratio 0,90 0,63 0,58
Down Capture Ratio 0,89 0,68 0,67
Indice Omega 1,62 1,23 1,07
Reattività
Beta 1,04 0,69 0,65
R² 75,40 53,78 54,71
Beta bull 1,27 0,82 0,71
Beta bear 1,40 0,64 0,63
Asimmetria
Skewness 0,45 -0,24 -0,09
Kurtosis 0,52 1,20 0,88

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR