Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/04/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,18 % 2,46 % -1,76 % 7,58 % 25,80 % 8,92 % 5,20 % -6,89 % - -
Categoria 0,53 % 1,84 % -1,49 % 4,65 % 18,17 % 4,02 % 7,71 % 3,07 % 42,63 % 77,82 %
Delta -0,35 % 0,62 % -0,27 % 2,93 % 7,63 % 4,91 % -2,52 % -9,96 % - -
Benchmark* 0,31 % 1,18 % -1,31 % 4,89 % 20,98 % 9,41 % 22,78 % 33,90 % 73,40 % 144,74 %
Delta -0,13 % 1,28 % -0,45 % 2,69 % 4,82 % -0,49 % -17,59 % -40,79 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo -2,89 % -21,03 % 16,34 % 32,36 % - - - -
Categoria 7,45 % -18,52 % 19,68 % 22,17 % 28,27 % -13,58 % 10,80 % 5,32 %
Delta -10,35 % -2,50 % -3,34 % 10,19 % - - - -
Benchmark* 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 % 11,04 %
Delta -22,38 % -7,95 % -15,64 % 26,25 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,05 % -1,69 % -
Categoria 7,80 % 1,45 % 8,52 %
Delta -5,75 % -3,14 % -
Benchmark* 25,85 % 11,58 % 12,94 %
Delta -23,80 % -13,27 % -
Rischio
Volatilità 14,72 % 17,72 % -
Volatilità Categoria 11,71 % 13,63 % 17,16 %
Volatilità Benchmark 9,45 % 13,21 % 16,71 %
Max drawdown -20,69 % -36,22 % -
Tempo di recupero 259 j - -
DSR 11,26 % 12,60 % -
Sortino -0,15 -0,23 -
VAR 95 -3,74 % -3,93 % -
VAR 99 -4,73 % -5,10 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,11 -0,17 -
TEV 8,37 % 9,73 % -
Information ratio (IR) -2,84 -1,36 -
Up Capture Ratio 0,93 1,02 -
Down Capture Ratio 2,04 1,41 -
Indice Omega 0,99 0,97 -
Reattività
Beta 1,32 1,13 -
71,89 70,72 -
Beta bull 1,16 1,09 -
Beta bear 1,04 0,88 -
Asimmetria
Skewness -0,41 0,09 -
Kurtosis -0,36 -0,21 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR