Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,19 % 0,61 % 1,53 % 2,80 % 5,02 % 5,51 % 4,57 % 15,20 % 10,74 % -
Categoria 0,01 % 0,50 % 1,02 % 0,33 % 1,27 % 1,69 % 1,44 % 11,61 % 3,02 % 12,79 %
Delta -0,21 % 0,12 % 0,51 % 2,47 % 3,75 % 3,82 % 3,13 % 3,59 % 7,72 % -
Benchmark* -0,30 % 0,37 % 2,02 % 2,40 % 3,22 % 3,16 % 1,90 % 6,97 % -6,99 % 4,58 %
Delta 0,10 % 0,25 % -0,49 % 0,40 % 1,80 % 2,35 % 2,67 % 8,22 % 17,72 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,13 % 10,60 % 4,54 % -6,84 % 9,28 % -6,20 % 9,06 % -
Categoria 0,74 % 5,15 % 5,14 % -9,27 % 2,01 % 0,68 % 7,35 % -0,81 %
Delta -4,87 % 5,45 % -0,60 % 2,44 % 7,27 % -6,88 % 1,71 % -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 0,57 % 6,15 % 2,55 % 4,56 % 7,35 % -6,14 % 0,24 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,40 % 5,20 % 2,22 %
Categoria 0,76 % 3,89 % 0,62 %
Delta 3,63 % 1,30 % 1,60 %
Benchmark* 1,37 % 2,41 % -1,31 %
Delta 3,03 % 2,78 % 3,53 %
Rischio
Volatilità 5,05 % 7,02 % 7,53 %
Volatilità Categoria 2,35 % 3,10 % 3,45 %
Volatilità Benchmark 3,83 % 5,71 % 6,40 %
Max drawdown -3,08 % -9,67 % -11,54 %
Tempo di recupero 99 j - 778 j
DSR 3,44 % 5,04 % 5,49 %
Sortino 0,67 0,48 0,01
VAR 95 -1,21 % -1,29 % -1,40 %
VAR 99 -1,40 % -4,07 % -3,84 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,46 0,34 0,01
TEV 3,14 % 3,70 % 4,81 %
Information ratio (IR) 0,97 0,75 0,73
Up Capture Ratio 1,11 1,04 0,97
Down Capture Ratio 0,86 0,86 0,78
Indice Omega 1,18 1,12 1,00
Reattività
Beta 1,03 1,05 0,91
R² 61,47 72,29 59,74
Beta bull 1,02 1,21 0,94
Beta bear 1,35 1,11 0,97
Asimmetria
Skewness -0,10 -0,66 -0,45
Kurtosis -0,39 4,25 2,63

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index