Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 25/04/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,61 % | -1,22 % | -2,43 % | -1,99 % | 0,96 % | -0,47 % | 6,38 % | -10,32 % | -28,79 % | -30,68 % |
| Categoria | -1,01 % | 0,22 % | -8,81 % | -8,02 % | 0,90 % | -3,46 % | 15,25 % | -18,58 % | -54,93 % | -66,96 % |
| Delta | 0,40 % | -1,45 % | 6,38 % | 6,03 % | 0,06 % | 2,98 % | -8,87 % | 8,25 % | 26,14 % | 36,28 % |
| Benchmark* | 0,11 % | 1,10 % | 3,41 % | 9,46 % | 2,70 % | 16,65 % | 17,50 % | 79,62 % | 48,75 % | 78,22 % |
| Delta | -0,72 % | -2,33 % | -5,84 % | -11,45 % | -1,75 % | -17,12 % | -11,12 % | -89,94 % | -77,53 % | -108,89 % |
| Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 11,46 % | -12,22 % | -18,29 % | -9,21 % | -4,25 % | 18,70 % | -14,51 % | -10,81 % |
| Categoria | 36,41 % | -26,75 % | -26,32 % | -30,33 % | -15,93 % | 19,59 % | -26,04 % | -22,50 % |
| Delta | -24,95 % | 14,54 % | 8,03 % | 21,12 % | 11,68 % | -0,90 % | 11,53 % | 11,69 % |
| Benchmark* | -7,59 % | 33,78 % | 52,06 % | -30,17 % | 19,89 % | -9,73 % | -7,04 % | 15,02 % |
| Delta | 19,05 % | -46,00 % | -70,35 % | 20,96 % | -24,13 % | 28,42 % | -7,47 % | -25,83 % |
Benchmark*: S&P GSCI TR
Performance e indicatori mensili al 31/03/2024
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 8,45 % | -5,59 % | -5,95 % |
| Categoria | 26,19 % | -7,45 % | -12,58 % |
| Delta | -17,74 % | 1,85 % | 6,64 % |
| Benchmark* | 11,80 % | 21,29 % | 8,67 % |
| Delta | -3,35 % | -26,88 % | -14,61 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 14,59 % | 19,89 % | 19,30 % |
| Volatilità Categoria | 26,48 % | 34,38 % | 34,31 % |
| Volatilità Benchmark | 16,42 % | 25,39 % | 25,36 % |
| Max drawdown | -12,38 % | -37,99 % | -60,35 % |
| Tempo di recupero | 188 j | - | - |
| DSR | 10,48 % | 14,61 % | 13,52 % |
| Sortino | 0,46 | -0,47 | -0,48 |
| VAR 95 | -2,76 % | -5,18 % | -4,27 % |
| VAR 99 | -5,65 % | -6,23 % | -5,92 % |
Benchmark*: S&P GSCI TR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,33 | -0,34 | -0,34 |
| TEV | 25,56 % | 40,97 % | 40,28 % |
| Information ratio (IR) | -0,13 | -0,66 | -0,36 |
| Up Capture Ratio | -0,14 | -0,47 | -0,48 |
| Down Capture Ratio | -0,41 | -0,60 | -0,50 |
| Indice Omega | 1,15 | 0,92 | 0,92 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,32 | -0,50 | -0,47 |
| R² | 12,73 | 39,93 | 38,44 |
| Beta bull | -0,31 | -0,46 | -0,41 |
| Beta bear | -0,52 | -0,45 | -0,52 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,50 | -0,16 | 0,31 |
| Kurtosis | 0,98 | 0,56 | 1,57 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
WT Broad Commodities 1x Daily Short USD
Commodities Bear
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities Bear è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR