Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 01/05/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,29 % | 1,81 % | 5,44 % | 24,86 % | 89,50 % | 34,68 % | 81,94 % | 3,21 % | 38,40 % | 20,56 % |
| Categoria | 3,87 % | 2,35 % | 0,70 % | -5,48 % | 4,42 % | -0,18 % | 17,67 % | -12,04 % | -53,67 % | -63,59 % |
| Delta | -1,58 % | -0,53 % | 4,74 % | 30,34 % | 85,08 % | 34,86 % | 64,27 % | 15,26 % | 92,07 % | 84,15 % |
| Benchmark* | -2,29 % | -3,48 % | -2,74 % | 5,58 % | 0,19 % | 12,46 % | 14,35 % | 69,38 % | 46,67 % | 66,62 % |
| Delta | 4,58 % | 5,29 % | 8,18 % | 19,28 % | 89,31 % | 22,21 % | 67,59 % | -66,17 % | -8,27 % | -46,06 % |
| Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 129,29 % | -52,95 % | -37,69 % | 16,16 % | 45,79 % | -13,35 % | 21,63 % | -21,37 % |
| Categoria | 36,41 % | -26,75 % | -26,32 % | -30,33 % | -15,93 % | 19,59 % | -26,04 % | -22,50 % |
| Delta | 92,87 % | -26,19 % | -11,37 % | 46,49 % | 61,72 % | -32,95 % | 47,67 % | 1,12 % |
| Benchmark* | -7,59 % | 33,78 % | 52,06 % | -30,17 % | 19,89 % | -9,73 % | -7,04 % | 15,02 % |
| Delta | 136,88 % | -86,73 % | -89,75 % | 46,33 % | 25,90 % | -3,62 % | 28,67 % | -36,40 % |
Benchmark*: S&P GSCI TR
Performance e indicatori mensili al 31/03/2024
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 87,47 % | -3,39 % | 7,08 % |
| Categoria | 26,19 % | -7,45 % | -12,58 % |
| Delta | 61,27 % | 4,05 % | 19,66 % |
| Benchmark* | 11,80 % | 21,29 % | 8,67 % |
| Delta | 75,66 % | -24,69 % | -1,58 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 47,82 % | 60,90 % | 54,92 % |
| Volatilità Categoria | 26,48 % | 34,38 % | 34,31 % |
| Volatilità Benchmark | 16,42 % | 25,39 % | 25,36 % |
| Max drawdown | -27,41 % | -82,83 % | -87,14 % |
| Tempo di recupero | 172 j | - | - |
| DSR | 29,26 % | 38,33 % | 34,61 % |
| Sortino | 2,86 | -0,12 | 0,19 |
| VAR 95 | -9,94 % | -12,94 % | -11,09 % |
| VAR 99 | -15,99 % | -15,99 % | -15,99 % |
Benchmark*: S&P GSCI TR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,75 | -0,08 | 0,12 |
| TEV | 50,39 % | 72,20 % | 65,98 % |
| Information ratio (IR) | 1,50 | -0,34 | -0,02 |
| Up Capture Ratio | 0,92 | -0,47 | -0,39 |
| Down Capture Ratio | -0,64 | -0,94 | -0,82 |
| Indice Omega | 1,69 | 1,09 | 1,15 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,03 | -0,67 | -0,54 |
| R² | 0,01 | 7,71 | 6,19 |
| Beta bull | -0,17 | -0,66 | -0,54 |
| Beta bear | -0,38 | -0,59 | -0,35 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,18 | 0,64 | 0,51 |
| Kurtosis | -0,14 | 0,90 | 1,24 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
WT Natural Gas 1x Daily Short USD
Commodities Bear
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities Bear è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR