Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,04 % 0,16 % 0,53 % 1,23 % 2,00 % 2,87 % 10,57 % -4,05 % -0,56 %
Categoria 0,02 % 0,06 % 0,23 % 0,55 % 1,38 % 2,03 % 2,66 % 10,74 % 6,42 % 5,43 %
Delta -0,01 % -0,01 % -0,07 % -0,02 % -0,15 % -0,03 % 0,21 % -0,17 % -10,48 % -5,99 %
Benchmark* 0,03 % 0,06 % 0,15 % 0,42 % 1,38 % 2,18 % 2,79 % 9,67 % 4,17 % 4,42 %
Delta -0,01 % -0,02 % 0,01 % 0,11 % -0,15 % -0,18 % 0,09 % 0,89 % -8,22 % -4,98 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,91 % 3,14 % -10,44 % -2,04 % 1,85 % 1,71 % -0,04 % 0,38 %
Categoria 3,78 % 3,84 % -3,59 % -0,25 % 0,20 % 1,10 % -1,55 % 0,24 %
Delta 0,12 % -0,69 % -6,85 % -1,80 % 1,65 % 0,61 % 1,51 % 0,14 %
Benchmark* 3,64 % 3,89 % -4,92 % -0,58 % 0,18 % 0,47 % -0,14 % -0,09 %
Delta 0,27 % -0,75 % -5,52 % -1,47 % 1,67 % 1,24 % 0,10 % 0,48 %
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,11 % 2,44 % -0,68 %
Categoria 3,11 % 3,03 % 1,22 %
Delta 0,00 % -0,59 % -1,91 %
Benchmark* 3,58 % 2,68 % 0,82 %
Delta -0,47 % -0,24 % -1,50 %
Rischio
Volatilità 0,15 % 1,49 % 2,45 %
Volatilità Categoria 0,69 % 0,93 % 0,97 %
Volatilità Benchmark 0,99 % 1,50 % 1,48 %
Max drawdown -0,03 % -3,80 % -14,34 %
Tempo di recupero 2 j 352 j -
DSR 0,06 % 1,16 % 1,95 %
Sortino 7,91 -0,43 -1,13
VAR 95 0,03 % -0,11 % -0,70 %
VAR 99 0,02 % -0,83 % -1,37 %
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,94 -0,34 -0,90
TEV 0,92 % 1,55 % 1,81 %
Information ratio (IR) -0,51 -0,15 -0,83
Up Capture Ratio 0,45 0,55 0,89
Down Capture Ratio -0,69 0,22 1,33
Indice Omega 3,53 0,72 0,58
Reattività
Beta 0,07 0,46 1,13
22,13 21,18 46,34
Beta bull 0,13 0,25 0,73
Beta bear 0,11 1,14 1,62
Asimmetria
Skewness 0,83 -1,93 -0,82
Kurtosis 0,86 28,00 6,53

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index