Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,27 % -3,05 % -5,57 % -1,52 % 4,89 % 13,36 % 10,44 % 75,67 % 74,27 % 190,84 %
Categoria -0,65 % -1,38 % -2,37 % 2,05 % 9,21 % 14,30 % 12,94 % 61,20 % 56,16 % 164,52 %
Delta -0,62 % -1,67 % -3,19 % -3,57 % -4,32 % -0,94 % -2,50 % 14,47 % 18,11 % 26,31 %
Benchmark* -0,93 % -2,05 % -3,22 % 2,11 % 9,62 % 15,90 % 13,94 % 70,85 % 73,45 % 207,48 %
Delta -0,34 % -1,01 % -2,35 % -3,64 % -4,74 % -2,54 % -3,50 % 4,82 % 0,82 % -16,64 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 5,74 % 38,88 % 20,23 % -17,25 % 36,99 % 6,39 % 31,09 % -
Categoria 2,70 % 27,26 % 19,58 % -15,99 % 32,80 % 10,55 % 30,65 % -1,82 %
Delta 3,04 % 11,62 % 0,65 % -1,25 % 4,20 % -4,15 % 0,44 % -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 2,02 % 6,38 % -1,86 % -2,36 % -0,01 % -4,13 % -2,30 % -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 17,84 % 22,02 % 13,92 %
Categoria 16,64 % 16,87 % 10,65 %
Delta 1,20 % 5,16 % 3,27 %
Benchmark* 18,87 % 19,65 % 13,30 %
Delta -1,03 % 2,37 % 0,62 %
Rischio
Volatilità 12,06 % 16,14 % 16,58 %
Volatilità Categoria 10,29 % 13,51 % 14,33 %
Volatilità Benchmark 11,49 % 14,81 % 15,74 %
Max drawdown -7,03 % -22,38 % -22,38 %
Tempo di recupero 84 j 255 j 255 j
DSR 7,24 % 11,11 % 11,51 %
Sortino 2,18 1,73 1,03
VAR 95 -2,13 % -2,93 % -3,47 %
VAR 99 -3,17 % -8,27 % -6,04 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,31 1,19 0,71
TEV 4,51 % 4,98 % 4,90 %
Information ratio (IR) -0,23 0,48 0,13
Up Capture Ratio 0,96 1,04 1,00
Down Capture Ratio 0,96 0,99 0,98
Indice Omega 1,57 1,56 1,32
Reattività
Beta 0,97 1,04 1,01
R² 86,05 90,59 91,27
Beta bull 0,98 1,07 1,00
Beta bear 1,05 1,05 1,05
Asimmetria
Skewness 0,05 -0,92 -0,55
Kurtosis -0,59 4,41 2,38

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR