Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/04/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,04 % -0,33 % -3,64 % -5,25 % 2,61 % -7,61 % -8,66 % -20,70 % -13,69 % -
Categoria 0,05 % -0,35 % -0,60 % 1,02 % 5,32 % 2,81 % 2,62 % -6,30 % -4,96 % 3,87 %
Delta -0,09 % 0,02 % -3,04 % -6,27 % -2,71 % -10,41 % -11,28 % -14,40 % -8,73 % -
Benchmark* 0,08 % -0,11 % -0,30 % 0,87 % 5,13 % 2,68 % 6,34 % 2,98 % 7,61 % 23,40 %
Delta -0,13 % -0,22 % -3,34 % -6,12 % -2,52 % -10,29 % -15,00 % -23,69 % -21,30 % -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 1,73 % -14,04 % -3,79 % 7,71 % 5,28 % - - -
Categoria -1,23 % -8,77 % 1,88 % -2,50 % 10,47 % 0,95 % -5,38 % 6,73 %
Delta 2,96 % -5,26 % -5,66 % 10,21 % -5,20 % - - -
Benchmark* 3,60 % -6,71 % 4,11 % -1,73 % 14,02 % 4,32 % -7,16 % 9,08 %
Delta -1,86 % -7,32 % -7,90 % 9,43 % -8,75 % - - -
Benchmark*: ICE BofA Asian Dollar

Performance e indicatori mensili al 31/03/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,36 % -5,73 % -2,31 %
Categoria 1,95 % -2,61 % -0,92 %
Delta -6,31 % -3,12 % -1,40 %
Benchmark* 6,05 % 0,42 % 1,67 %
Delta -10,41 % -6,15 % -3,98 %
Rischio
Volatilità 9,36 % 8,78 % 8,24 %
Volatilità Categoria 3,81 % 6,33 % 6,10 %
Volatilità Benchmark 5,54 % 7,45 % 7,37 %
Max drawdown -12,96 % -25,04 % -26,00 %
Tempo di recupero - - -
DSR 6,84 % 6,27 % 6,20 %
Sortino -1,17 -1,11 -0,46
VAR 95 -1,95 % -2,03 % -1,91 %
VAR 99 -2,25 % -2,38 % -2,52 %
Benchmark*: ICE BofA Asian Dollar
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,86 -0,79 -0,35
TEV 10,29 % 11,33 % 10,85 %
Information ratio (IR) -1,01 -0,54 -0,37
Up Capture Ratio 0,17 -0,01 0,00
Down Capture Ratio 0,55 0,26 0,10
Indice Omega 0,76 0,75 0,88
Reattività
Beta 0,20 0,04 0,04
1,43 0,10 0,13
Beta bull 0,56 0,04 -0,01
Beta bear -0,69 -0,20 0,07
Asimmetria
Skewness 0,50 0,81 -0,40
Kurtosis 0,05 2,05 5,95

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Asia è ICE BofA Asian Dollar Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Asian Dollar Index