Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,01 % 0,05 % 0,46 % 2,53 % 1,63 % 1,16 % 2,85 % 19,38 % 19,87 % -
Categoria 0,12 % -0,10 % 0,57 % 0,20 % 1,03 % 0,99 % 2,72 % 10,62 % 3,77 % 11,92 %
Delta -0,13 % 0,14 % -0,12 % 2,32 % 0,59 % 0,17 % 0,13 % 8,77 % 16,10 % -
Benchmark* -0,04 % -0,04 % 0,88 % -0,90 % 0,37 % 0,81 % 0,53 % 1,63 % -5,33 % 3,81 %
Delta 0,03 % 0,09 % -0,42 % 3,42 % 1,26 % 0,35 % 2,31 % 17,75 % 25,20 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,06 % 7,55 % 12,05 % -6,75 % 4,07 % 0,66 % 3,77 % -
Categoria 0,79 % 5,07 % 5,03 % -9,42 % 1,91 % 0,74 % 7,27 % -1,02 %
Delta 3,27 % 2,48 % 7,03 % 2,67 % 2,15 % -0,08 % -3,50 % -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 8,76 % 3,09 % 10,07 % 4,65 % 2,14 % 0,71 % -5,05 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,98 % 6,29 % 3,73 %
Categoria 2,76 % 3,45 % 0,81 %
Delta 0,21 % 2,84 % 2,92 %
Benchmark* 0,06 % 0,23 % -1,00 %
Delta 2,92 % 6,06 % 4,73 %
Rischio
Volatilità 1,35 % 1,54 % 2,96 %
Volatilità Categoria 2,25 % 3,23 % 3,45 %
Volatilità Benchmark 3,78 % 5,87 % 6,44 %
Max drawdown -1,50 % -2,09 % -10,39 %
Tempo di recupero 104 j 76 j 558 j
DSR 0,99 % 1,05 % 2,24 %
Sortino 1,03 3,16 0,81
VAR 95 -0,25 % -0,23 % -0,60 %
VAR 99 -0,66 % -0,66 % -1,84 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,75 2,16 0,61
TEV 4,29 % 5,83 % 6,82 %
Information ratio (IR) 0,68 1,04 0,69
Up Capture Ratio 0,04 0,22 0,13
Down Capture Ratio -0,22 -0,17 -0,09
Indice Omega 1,30 2,12 1,33
Reattività
Beta -0,08 0,04 0,04
5,25 2,51 0,94
Beta bull -0,05 0,04 -0,06
Beta bear -0,04 0,09 0,19
Asimmetria
Skewness -1,02 -1,26 -1,86
Kurtosis 2,68 3,89 12,28

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index