Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,04 % 0,09 % 0,23 % 0,85 % 1,82 % 0,25 % 3,94 % 7,31 % 6,57 % -
Categoria 0,08 % 0,13 % 0,18 % 0,82 % 1,79 % 0,22 % 3,78 % 4,36 % 3,93 % 3,85 %
Delta -0,05 % -0,04 % 0,05 % 0,02 % 0,03 % 0,03 % 0,16 % 2,95 % 2,64 % -
Benchmark* 0,13 % 0,15 % 0,05 % 0,86 % 1,97 % 0,07 % 3,77 % 2,60 % 1,92 % 2,47 %
Delta -0,09 % -0,06 % 0,18 % -0,01 % -0,16 % 0,18 % 0,17 % 4,71 % 4,64 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,98 % 3,35 % -0,48 % -0,38 % -0,19 % 0,22 % - -
Categoria 3,75 % 3,83 % -3,58 % -0,26 % 0,20 % 1,06 % -1,48 % 0,18 %
Delta 0,22 % -0,48 % 3,10 % -0,12 % -0,40 % -0,85 % - -
Benchmark* 3,64 % 3,89 % -4,92 % -0,58 % 0,18 % 0,47 % -0,14 % -0,09 %
Delta 0,34 % -0,54 % 4,43 % 0,20 % -0,37 % -0,25 % - -
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,98 % 2,26 % 1,23 %
Categoria 3,75 % 1,27 % 0,75 %
Delta 0,22 % 0,99 % 0,48 %
Benchmark* 3,64 % 0,79 % 0,39 %
Delta 0,34 % 1,47 % 0,84 %
Rischio
Volatilità 0,25 % 0,39 % 0,46 %
Volatilità Categoria 0,70 % 1,17 % 1,33 %
Volatilità Benchmark 1,15 % 1,82 % 1,49 %
Max drawdown -0,06 % -0,88 % -1,49 %
Tempo di recupero 8 j 432 j 1230 j
DSR 0,14 % 0,19 % 0,31 %
Sortino 1,92 -0,22 0,29
VAR 95 0,02 % -0,05 % -0,05 %
VAR 99 -0,01 % -0,09 % -0,12 %
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,09 -0,11 0,19
TEV 0,94 % 1,65 % 1,30 %
Information ratio (IR) 0,36 0,89 0,64
Up Capture Ratio 0,65 0,37 0,37
Down Capture Ratio -0,30 -0,04 0,05
Indice Omega 1,47 0,94 1,13
Reattività
Beta 0,19 0,12 0,16
80,37 28,93 27,91
Beta bull 0,21 0,03 0,11
Beta bear 0,17 0,12 0,15
Asimmetria
Skewness 0,53 -0,06 -2,39
Kurtosis 0,90 0,24 18,76

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index