Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/09/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,01 % 0,13 % 0,36 % 1,21 % 2,12 % 3,03 % 4,44 % 5,72 % 5,32 % -
Categoria -0,02 % 0,18 % 0,50 % 1,56 % 2,24 % 2,95 % 4,99 % 2,76 % 3,10 % 2,77 %
Delta 0,02 % -0,06 % -0,14 % -0,35 % -0,12 % 0,08 % -0,56 % 2,95 % 2,22 % -
Benchmark* -0,06 % 0,28 % 0,69 % 2,06 % 2,68 % 2,79 % 5,33 % 1,20 % 0,88 % 1,36 %
Delta 0,05 % -0,15 % -0,33 % -0,86 % -0,56 % 0,25 % -0,89 % 4,52 % 4,44 % -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 3,35 % -0,48 % -0,38 % -0,19 % 0,22 % - - -
Categoria 3,84 % -3,52 % -0,24 % 0,20 % 1,07 % -1,49 % 0,21 % 0,64 %
Delta -0,50 % 3,04 % -0,14 % -0,40 % -0,85 % - - -
Benchmark* 3,89 % -4,92 % -0,58 % 0,18 % 0,47 % -0,14 % -0,09 % 0,58 %
Delta -0,54 % 4,43 % 0,20 % -0,37 % -0,25 % - - -
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 31/08/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,30 % 1,74 % 0,94 %
Categoria 4,54 % 0,74 % 0,50 %
Delta -0,24 % 1,00 % 0,44 %
Benchmark* 4,44 % 0,15 % 0,00 %
Delta -0,14 % 1,59 % 0,95 %
Rischio
Volatilità 0,27 % 0,40 % 0,45 %
Volatilità Categoria 0,86 % 1,15 % 1,33 %
Volatilità Benchmark 1,34 % 1,80 % 1,46 %
Max drawdown -0,02 % -1,17 % -1,64 %
Tempo di recupero 5 j 609 j 1414 j
DSR 0,13 % 0,19 % 0,31 %
Sortino 3,01 -0,65 0,18
VAR 95 0,03 % -0,05 % -0,05 %
VAR 99 0,01 % -0,09 % -0,12 %
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,46 -0,31 0,13
TEV 1,10 % 1,63 % 1,29 %
Information ratio (IR) -0,13 0,98 0,74
Up Capture Ratio 0,60 0,35 0,35
Down Capture Ratio -0,35 0,00 0,07
Indice Omega 1,80 0,84 1,10
Reattività
Beta 0,19 0,11 0,16
86,72 25,58 26,42
Beta bull 0,20 0,03 0,11
Beta bear 0,19 0,06 0,14
Asimmetria
Skewness 1,26 0,19 -2,39
Kurtosis 3,32 0,01 19,60

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index